PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MDB с ESTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MDB и ESTC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности MDB и ESTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MongoDB, Inc. (MDB) и Elastic N.V. (ESTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
237.64%
48.04%
MDB
ESTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDB:

-0.68

ESTC:

-0.12

Коэф-т Сортино

MDB:

-0.77

ESTC:

0.19

Коэф-т Омега

MDB:

0.90

ESTC:

1.03

Коэф-т Кальмара

MDB:

-0.62

ESTC:

-0.10

Коэф-т Мартина

MDB:

-1.02

ESTC:

-0.24

Индекс Язвы

MDB:

38.16%

ESTC:

25.14%

Дневная вол-ть

MDB:

56.83%

ESTC:

50.71%

Макс. просадка

MDB:

-76.52%

ESTC:

-74.33%

Текущая просадка

MDB:

-58.01%

ESTC:

-44.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDB:

$19.74B

ESTC:

$11.11B

EPS

MDB:

-$2.74

ESTC:

$0.60

PEG коэффициент

MDB:

1.67

ESTC:

4.05

Общая выручка (12 мес.)

MDB:

$1.92B

ESTC:

$1.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDB:

$1.41B

ESTC:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

MDB:

-$149.00M

ESTC:

-$64.94M

Доходность по периодам

С начала года, MDB показывает доходность -39.92%, что значительно ниже, чем у ESTC с доходностью -8.05%.


MDB

С начала года

-39.92%

1 месяц

-12.82%

6 месяцев

7.95%

1 год

-40.06%

5 лет

13.48%

10 лет

N/A

ESTC

С начала года

-8.05%

1 месяц

16.99%

6 месяцев

-4.79%

1 год

-8.58%

5 лет

10.43%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MDB c ESTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDB, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.68-0.12
Коэффициент Сортино MDB, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.770.19
Коэффициент Омега MDB, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.03
Коэффициент Кальмара MDB, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.62-0.10
Коэффициент Мартина MDB, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.02-0.24
MDB
ESTC

Показатель коэффициента Шарпа MDB на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ESTC равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDB и ESTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.68
-0.12
MDB
ESTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и ESTC

Ни MDB, ни ESTC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MDB и ESTC

Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, примерно равная максимальной просадке ESTC в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и ESTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-58.01%
-44.52%
MDB
ESTC

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и ESTC

MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 26.32% по сравнению с Elastic N.V. (ESTC) с волатильностью 18.35%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.32%
18.35%
MDB
ESTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDB и ESTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab