Сравнение MDB с ESTC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MDB с ESTC

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MongoDB, Inc. (MDB) и Elastic N.V. (ESTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDB или ESTC.

Корреляция

Корреляция между MDB и ESTC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MDB и ESTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MongoDB, Inc. (MDB) и Elastic N.V. (ESTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MDB

ESTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDB:

-0.84

ESTC:

-0.30

Коэф-т Сортино

MDB:

-1.08

ESTC:

-0.05

Коэф-т Омега

MDB:

0.84

ESTC:

0.99

Коэф-т Кальмара

MDB:

-0.74

ESTC:

-0.26

Коэф-т Мартина

MDB:

-1.70

ESTC:

-0.80

Индекс Язвы

MDB:

31.22%

ESTC:

20.01%

Дневная вол-ть

MDB:

62.99%

ESTC:

54.54%

Макс. просадка

MDB:

-76.52%

ESTC:

-74.33%

Текущая просадка

MDB:

-72.08%

ESTC:

-55.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDB:

$13.26B

ESTC:

$8.58B

EPS

MDB:

-$1.73

ESTC:

-$1.31

PEG коэффициент

MDB:

1.67

ESTC:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

MDB:

$2.01B

ESTC:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDB:

$1.47B

ESTC:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

MDB:

-$96.53M

ESTC:

-$29.78M

Доходность по периодам

С начала года, MDB показывает доходность -29.84%, что значительно ниже, чем у ESTC с доходностью -17.03%.

MDB

С начала года

-29.84%

1 месяц

-35.79%

6 месяцев

-35.44%

1 год

-51.93%

5 лет

6.30%

10 лет

N/A

ESTC

С начала года

-17.03%

1 месяц

-23.84%

6 месяцев

7.89%

1 год

-15.78%

5 лет

11.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDB и ESTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MDB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ESTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDB c ESTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MDB: -0.84

ESTC: -0.30

Коэффициент Сортино

MDB: -1.08

ESTC: -0.05

Коэффициент Омега

MDB: 0.84

ESTC: 0.99

Коэффициент Кальмара

MDB: -0.74

ESTC: -0.26

Коэффициент Мартина

MDB: -1.70

ESTC: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа MDB на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа ESTC равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDB и ESTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MDB

ESTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и ESTC

Ни MDB, ни ESTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MDB и ESTC

Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, примерно равная максимальной просадке ESTC в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и ESTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MDB

ESTC

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и ESTC

MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 35.22% по сравнению с Elastic N.V. (ESTC) с волатильностью 20.55%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MDB

ESTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDB и ESTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MDB с ESTC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MDB и ESTC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDB и ESTC

MDB

ESTC

Сравнение MDB c ESTC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и ESTC

Просадки

Сравнение просадок MDB и ESTC

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и ESTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDB и ESTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество