Сравнение MDB с ESTC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MDB с ESTC

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MongoDB, Inc. (MDB) и Elastic N.V. (ESTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDB или ESTC.

Корреляция

Корреляция между MDB и ESTC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MDB и ESTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MongoDB, Inc. (MDB) и Elastic N.V. (ESTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MDB

ESTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDB:

-0.68

ESTC:

-0.31

Коэф-т Сортино

MDB:

-0.76

ESTC:

-0.10

Коэф-т Омега

MDB:

0.90

ESTC:

0.98

Коэф-т Кальмара

MDB:

-0.60

ESTC:

-0.25

Коэф-т Мартина

MDB:

-0.99

ESTC:

-0.60

Индекс Язвы

MDB:

38.26%

ESTC:

26.40%

Дневная вол-ть

MDB:

55.61%

ESTC:

50.75%

Макс. просадка

MDB:

-76.52%

ESTC:

-74.33%

Текущая просадка

MDB:

-49.58%

ESTC:

-40.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDB:

$23.64B

ESTC:

$11.56B

EPS

MDB:

-$2.75

ESTC:

$0.60

PEG коэффициент

MDB:

1.67

ESTC:

3.08

Общая выручка (12 мес.)

MDB:

$1.46B

ESTC:

$1.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDB:

$1.07B

ESTC:

$774.97M

EBITDA (12 мес.)

MDB:

-$108.44M

ESTC:

-$42.61M

Доходность по периодам

С начала года, MDB показывает доходность 26.71%, что значительно выше, чем у ESTC с доходностью 12.55%.

MDB

С начала года

26.71%

1 месяц

16.55%

6 месяцев

12.73%

1 год

-33.68%

5 лет

12.39%

10 лет

N/A

ESTC

С начала года

12.55%

1 месяц

11.08%

6 месяцев

1.30%

1 год

-11.06%

5 лет

8.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDB и ESTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MDB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ESTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDB c ESTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDB

ESTC

Показатель коэффициента Шарпа MDB на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ESTC равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDB и ESTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MDB

ESTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и ESTC

Ни MDB, ни ESTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MDB и ESTC

Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, примерно равная максимальной просадке ESTC в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и ESTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MDB

ESTC

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и ESTC

Текущая волатильность для MongoDB, Inc. (MDB) составляет 10.18%, в то время как у Elastic N.V. (ESTC) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что MDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MDB

ESTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDB и ESTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MDB с ESTC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MDB и ESTC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDB и ESTC

MDB

ESTC

Сравнение MDB c ESTC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и ESTC

Просадки

Сравнение просадок MDB и ESTC

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и ESTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDB и ESTC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество