Сравнение MDB с DDOG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MDB с DDOG

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MongoDB, Inc. (MDB) и Datadog, Inc. (DDOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDB или DDOG.

Корреляция

Корреляция между MDB и DDOG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MDB и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MongoDB, Inc. (MDB) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MDB

DDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDB:

-0.79

DDOG:

-0.44

Коэф-т Сортино

MDB:

-0.96

DDOG:

-0.38

Коэф-т Омега

MDB:

0.86

DDOG:

0.95

Коэф-т Кальмара

MDB:

-0.71

DDOG:

-0.35

Коэф-т Мартина

MDB:

-1.59

DDOG:

-1.05

Индекс Язвы

MDB:

31.01%

DDOG:

16.56%

Дневная вол-ть

MDB:

62.36%

DDOG:

39.63%

Макс. просадка

MDB:

-76.52%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

MDB:

-69.20%

DDOG:

-48.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDB:

$14.34B

DDOG:

$34.86B

EPS

MDB:

-$1.74

DDOG:

$0.52

PEG коэффициент

MDB:

1.67

DDOG:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

MDB:

$2.01B

DDOG:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDB:

$1.47B

DDOG:

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

MDB:

-$96.53M

DDOG:

$170.60M

Доходность по периодам

С начала года, MDB показывает доходность -22.60%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -28.82%.

MDB

С начала года

-22.60%

1 месяц

-30.43%

6 месяцев

-29.17%

1 год

-48.19%

5 лет

8.42%

10 лет

N/A

DDOG

С начала года

-28.82%

1 месяц

-10.13%

6 месяцев

-12.48%

1 год

-18.23%

5 лет

24.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDB и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MDB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDB c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MDB: -0.79

DDOG: -0.44

Коэффициент Сортино

MDB: -0.96

DDOG: -0.38

Коэффициент Омега

MDB: 0.86

DDOG: 0.95

Коэффициент Кальмара

MDB: -0.71

DDOG: -0.35

Коэффициент Мартина

MDB: -1.59

DDOG: -1.05

Показатель коэффициента Шарпа MDB на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа DDOG равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDB и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MDB

DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и DDOG

Ни MDB, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MDB и DDOG

Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MDB

DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и DDOG

MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 34.79% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MDB

DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDB и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MDB с DDOG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MDB и DDOG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDB и DDOG

MDB

DDOG

Сравнение MDB c DDOG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и DDOG

Просадки

Сравнение просадок MDB и DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDB и DDOG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество