Сравнение MDB с DDOG
MDB (MongoDB, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MDB in Software - Infrastructure, DDOG in Software - Application. Over the past 5 years, MDB returned 3.16%/yr vs 23.13%/yr for DDOG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MDB и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDB показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 84.08%.
MDB
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- 39.15%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- 90.10%
- 3 года*
- -0.71%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
DDOG
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- 70.65%
- С начала года
- 84.08%
- 6 месяцев
- 60.64%
- 1 год
- 110.96%
- 3 года*
- 36.34%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDB и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDB MongoDB, Inc. | -12.24% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 0.11% |
DDOG Datadog, Inc. | 84.08% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | 0.61% |
Correlation
The correlation between MDB and DDOG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between MDB and DDOG shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDB:
$30.05B
DDOG:
$91.30B
MDB:
-$0.35
DDOG:
$0.37
MDB:
11.69
DDOG:
24.77
MDB:
10.24
DDOG:
22.89
MDB:
$2.60B
DDOG:
$3.67B
MDB:
$1.87B
DDOG:
$2.93B
MDB:
-$19.89M
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDB vs. DDOG — Ранг доходности на риск
MDB
DDOG
Сравнение MDB c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDB | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.30 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 4.51 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDB | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.71 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.40 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MDB и DDOG
Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDB | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.52% | -68.11% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.72% | -48.62% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.88% | -48.62% | -22.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.52% | -68.11% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.04% | -9.79% | -27.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.73% | -30.90% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.16% | 24.72% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDB и DDOG
Текущая волатильность для MongoDB, Inc. (MDB) составляет 27.47%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 31.88%. Это указывает на то, что MDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDB | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.47% | 31.88% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 50.21% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.46% | 65.33% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.52% | 58.22% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.99% | 60.08% | +5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDB и DDOG
Ни MDB, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDB и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDB и DDOG
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
MDB and DDOG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (31.88%) compared to MDB (27.47%). In terms of maximum drawdown, MDB dropped -76.52% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDB и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор