Сравнение MDB с OKTA
MDB (MongoDB, Inc.) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, MDB returned 0.16%/yr vs -9.34%/yr for OKTA. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MDB и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDB показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 70.05%.
MDB
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 5.15%
- 6 месяцев
- 11.48%
- С начала года
- -10.32%
- 1 год
- 64.89%
- 3 года*
- -2.14%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.89%
OKTA
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 76.26%
- С начала года
- 70.05%
- 1 год
- 53.20%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- -9.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $454.56M | $461.34M | $675.10M | |
OKTA Okta, Inc. | $344.32M | $404.26M | $452.65M |
Сравнение доходности по годам MDB и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDB MongoDB, Inc. | -10.32% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 182.14% | -10.06% |
OKTA Okta, Inc. | 70.05% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | -7.68% |
Correlation
The correlation between MDB and OKTA is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.66 |
The correlation between MDB and OKTA has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MDB:
$30.27B
OKTA:
$24.43B
MDB:
-$0.35
OKTA:
$0.97
MDB:
12.02
OKTA:
11.81
MDB:
10.46
OKTA:
3.79K
MDB:
$2.60B
OKTA:
$2.23B
MDB:
$1.87B
OKTA:
$1.73B
MDB:
-$19.89M
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDB vs. OKTA — Ранг доходности на риск
MDB
OKTA
Сравнение MDB c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDB | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 3.80 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDB и OKTA
Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что меньше максимальной просадки OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDB | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.52% | -84.57% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.72% | -35.62% | -13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.88% | -50.57% | -20.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.52% | -83.43% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.67% | -49.61% | +13.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.05% | -38.50% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | 14.05% | +9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDB и OKTA
MongoDB, Inc. (MDB) и Okta, Inc. (OKTA) имеют волатильность 15.63% и 15.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDB | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 15.79% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.91% | 49.46% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.82% | 56.93% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.75% | 58.00% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.85% | 53.95% | +11.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDB и OKTA
Ни MDB, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDB и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDB и OKTA
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
MDB and OKTA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (15.79%) compared to MDB (15.63%). In terms of maximum drawdown, MDB dropped -76.52% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDB и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор