Сравнение MDB с OKTA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MDB с OKTA

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MongoDB, Inc. (MDB) и Okta, Inc. (OKTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDB или OKTA.

Корреляция

Корреляция между MDB и OKTA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MDB и OKTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MongoDB, Inc. (MDB) и Okta, Inc. (OKTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MDB

OKTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDB:

-0.84

OKTA:

-0.05

Коэф-т Сортино

MDB:

-1.08

OKTA:

0.25

Коэф-т Омега

MDB:

0.84

OKTA:

1.03

Коэф-т Кальмара

MDB:

-0.74

OKTA:

-0.03

Коэф-т Мартина

MDB:

-1.70

OKTA:

-0.14

Индекс Язвы

MDB:

31.22%

OKTA:

17.09%

Дневная вол-ть

MDB:

62.99%

OKTA:

44.44%

Макс. просадка

MDB:

-76.52%

OKTA:

-84.57%

Текущая просадка

MDB:

-72.08%

OKTA:

-65.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDB:

$13.26B

OKTA:

$17.41B

EPS

MDB:

-$1.73

OKTA:

$0.06

PEG коэффициент

MDB:

1.67

OKTA:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

MDB:

$2.01B

OKTA:

$2.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDB:

$1.47B

OKTA:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

MDB:

-$96.53M

OKTA:

$62.00M

Доходность по периодам

С начала года, MDB показывает доходность -29.84%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 27.25%.

MDB

С начала года

-29.84%

1 месяц

-35.79%

6 месяцев

-35.44%

1 год

-51.93%

5 лет

6.30%

10 лет

N/A

OKTA

С начала года

27.25%

1 месяц

-7.42%

6 месяцев

39.09%

1 год

-1.85%

5 лет

-3.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDB и OKTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MDB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OKTA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDB c OKTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MDB: -0.84

OKTA: -0.05

Коэффициент Сортино

MDB: -1.08

OKTA: 0.25

Коэффициент Омега

MDB: 0.84

OKTA: 1.03

Коэффициент Кальмара

MDB: -0.74

OKTA: -0.03

Коэффициент Мартина

MDB: -1.70

OKTA: -0.14

Показатель коэффициента Шарпа MDB на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа OKTA равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDB и OKTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MDB

OKTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и OKTA

Ни MDB, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MDB и OKTA

Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что меньше максимальной просадки OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и OKTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MDB

OKTA

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и OKTA

MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 35.22% по сравнению с Okta, Inc. (OKTA) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MDB

OKTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDB и OKTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MongoDB, Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MDB с OKTA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MDB и OKTA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDB и OKTA

MDB

OKTA

Сравнение MDB c OKTA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и OKTA

Просадки

Сравнение просадок MDB и OKTA

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и OKTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDB и OKTA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество