PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercury General Corporation (MCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MCY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercury General Corporation (MCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCY
Mercury General Corporation		-7.42%44.10%82.26%13.59%-32.61%6.18%13.44%-1.23%1.68%-7.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MCY показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MCY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.87% против 14.14% соответственно.

MCY

1 день
-1.57%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
4.27%
1 год
57.04%
3 года*
43.33%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.87%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercury General Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MCY:
MCY с JPMMCY с ITOTMCY с COSTMCY с ERIEMCY с BMYMCY с BRK-BMCY с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MCY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCY
Ранг доходности на риск MCY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury General Corporation (MCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.01

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.53

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

1.55

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

7.31

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCY на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.01

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.71

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.39

Корреляция

Корреляция между MCY и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCY и VOO

Дивидендная доходность MCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCY
Mercury General Corporation		1.46%1.35%1.91%3.40%5.57%4.77%4.83%5.16%4.84%4.66%4.12%5.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MCY и VOO

Максимальная просадка MCY за все время составила -68.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MCYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.83%

-33.99%

-34.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-11.98%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.28%

-24.52%

-30.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.28%

-33.99%

-21.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-5.55%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-3.72%

-15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.55%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MCY и VOO

Mercury General Corporation (MCY) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.34%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

9.47%

+10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.25%

18.11%

+11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

16.82%

+17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

17.99%

+13.74%