Сравнение MCY с BRK-B
MCY (Mercury General Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MCY in Insurance - Property & Casualty, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, MCY returned 11.15%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCY показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции MCY уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.15% против 13.19% соответственно.
MCY
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 59.87%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 11.15%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам MCY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCY Mercury General Corporation | 8.27% | 44.10% | 82.26% | 13.59% | -32.61% | 6.18% | 13.44% | -1.23% | 1.68% | -7.23% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between MCY and BRK-B is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
MCY:
$5.62B
BRK-B:
$1.05T
MCY:
$11.73
BRK-B:
$33.62
MCY:
8.65
BRK-B:
14.52
MCY:
0.11
BRK-B:
0.56
MCY:
1.22
BRK-B:
2.81
MCY:
569.27
BRK-B:
1.45
MCY:
$4.60B
BRK-B:
$375.39B
MCY:
$2.09B
BRK-B:
$94.36B
MCY:
$885.13M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MCY
BRK-B
Сравнение MCY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury General Corporation (MCY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.01 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | -0.01 | +4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | -0.03 | +12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | -0.01 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.68 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MCY и BRK-B
Максимальная просадка MCY за все время составила -68.83%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.83% | -53.86% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -9.42% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -14.95% | -25.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -26.58% | -27.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.28% | -29.57% | -25.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -9.57% | +8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -11.07% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 4.47% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCY и BRK-B
Mercury General Corporation (MCY) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что MCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 4.08% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 10.87% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.07% | 14.39% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.16% | 17.13% | +17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.86% | 19.43% | +12.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCY и BRK-B
Дивидендная доходность MCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCY Mercury General Corporation | 1.25% | 1.35% | 1.91% | 3.40% | 5.57% | 4.77% | 4.83% | 5.16% | 4.84% | 4.66% | 4.12% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury General Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCY и BRK-B
MCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury General Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury General Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury General Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.42K при выручке в 1.54M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
MCY and BRK-B have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCY has higher volatility (8.29%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, MCY dropped -68.83% vs BRK-B's -53.86%.
MCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор