Сравнение MCY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercury General Corporation (MCY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MCY и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCY Mercury General Corporation | -7.42% | 44.10% | 82.26% | 13.59% | -32.61% | 6.18% | 13.44% | -1.23% | 1.68% | -7.23% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MCY показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MCY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.87% против 14.06% соответственно.
MCY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 57.04%
- 3 года*
- 43.33%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 8.87%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCY vs. SPY — Ранг доходности на риск
MCY
SPY
Сравнение MCY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury General Corporation (MCY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.96 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.49 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.53 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 7.27 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.96 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MCY и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCY и SPY
Дивидендная доходность MCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCY Mercury General Corporation | 1.46% | 1.35% | 1.91% | 3.40% | 5.57% | 4.77% | 4.83% | 5.16% | 4.84% | 4.66% | 4.12% | 5.31% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MCY и SPY
Максимальная просадка MCY за все время составила -68.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCY и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.83% | -55.19% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -12.05% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.28% | -24.50% | -30.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.28% | -33.72% | -21.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -5.53% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.85% | -9.09% | -9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.54% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCY и SPY
Mercury General Corporation (MCY) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 5.35% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 9.50% | +10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 19.06% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 17.06% | +16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 17.92% | +13.81% |