Сравнение MCY с COST
MCY (Mercury General Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. MCY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MCY returned 10.70%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCY и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCY показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции MCY уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.70% против 22.43% соответственно.
MCY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 55.36%
- 3 года*
- 52.78%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 10.70%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам MCY и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCY Mercury General Corporation | 4.08% | 44.10% | 82.26% | 13.59% | -32.61% | 6.18% | 13.44% | -1.23% | 1.68% | -7.23% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between MCY and COST is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.25 |
The correlation between MCY and COST shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCY:
$11.73
COST:
$26.51
MCY:
8.32
COST:
36.68
MCY:
0.11
COST:
2.87
MCY:
1.17
COST:
1.10
MCY:
$4.60B
COST:
$293.59B
MCY:
$2.09B
COST:
$11.12B
MCY:
$885.13M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCY vs. COST — Ранг доходности на риск
MCY
COST
Сравнение MCY c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury General Corporation (MCY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCY | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.95 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | -0.44 | +4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | -0.99 | +12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | -0.37 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.95 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 1.03 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MCY и COST
Максимальная просадка MCY за все время составила -68.83%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCY и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.83% | -53.39% | -15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -16.02% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -20.74% | -19.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -31.40% | -22.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.28% | -31.40% | -23.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -11.15% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -13.36% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 9.60% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCY и COST
Текущая волатильность для Mercury General Corporation (MCY) составляет 7.50%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что MCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.14% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 14.83% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.91% | 19.15% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.13% | 22.73% | +11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 21.94% | +9.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCY и COST
Дивидендная доходность MCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MCY Mercury General Corporation | 1.30% | 1.35% | 1.91% | 3.40% | 5.57% | 4.77% | 4.83% | 5.16% | 4.84% | 4.66% | 4.12% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCY и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury General Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCY и COST
MCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury General Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
MCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury General Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
MCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury General Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.42K при выручке в 1.54M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
MCY and COST have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (8.14%) compared to MCY (7.50%). In terms of maximum drawdown, MCY dropped -68.83% vs COST's -53.39%.
MCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCY и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор