Сравнение MCY с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercury General Corporation (MCY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCY или JPM.
Основные характеристики
| MCY | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 103.14% | 45.16% |
| Дох-ть за 1 год | 108.29% | 66.34% |
| Дох-ть за 3 года | 16.57% | 16.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.46% | 16.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.99% | 18.13% |
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 4.61 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.80 | 6.85 |
| Коэф-т Мартина | 22.24 | 20.86 |
| Индекс Язвы | 5.12% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 31.19% | 23.01% |
| Макс. просадка | -68.83% | -74.02% |
| Текущая просадка | -1.01% | -2.39% |
Фундаментальные показатели
| MCY | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.09B | $674.44B |
| EPS | $10.09 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 7.33 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 1.19 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.48B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.17B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $535.88M | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между MCY и JPM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MCY и JPM
С начала года, MCY показывает доходность 103.14%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 45.16%. За последние 10 лет акции MCY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 7.99% против 18.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCY c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury General Corporation (MCY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCY и JPM
Дивидендная доходность MCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности JPM в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCY Mercury General Corporation | 1.71% | 3.41% | 5.57% | 4.78% | 4.83% | 5.16% | 4.84% | 4.67% | 4.12% | 5.31% | 4.35% | 4.94% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.91% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок MCY и JPM
Максимальная просадка MCY за все время составила -68.83%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCY и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCY и JPM
Mercury General Corporation (MCY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 12.81% и 12.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCY и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury General Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности