Сравнение MCY с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercury General Corporation (MCY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности MCY и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCY и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCY Mercury General Corporation | -7.42% | 44.10% | 82.26% | 13.59% | -32.61% | 6.18% | 13.44% | -1.23% | 1.68% | -7.23% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
MCY:
$4.81B
JPM:
$825.20B
MCY:
$9.77
JPM:
$20.42
MCY:
8.88
JPM:
14.47
MCY:
0.12
JPM:
1.60
MCY:
0.80
JPM:
3.22
MCY:
1.99
JPM:
2.41
MCY:
$5.99B
JPM:
$256.52B
MCY:
$720.33M
JPM:
$168.20B
MCY:
$490.06M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, MCY показывает доходность -7.42%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции MCY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.87% против 20.50% соответственно.
MCY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 57.04%
- 3 года*
- 43.33%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 8.87%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCY vs. JPM — Ранг доходности на риск
MCY
JPM
Сравнение MCY c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury General Corporation (MCY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCY | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.94 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.34 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.48 | +2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 4.00 | +7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.94 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.75 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MCY и JPM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCY и JPM
Дивидендная доходность MCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCY Mercury General Corporation | 1.46% | 1.35% | 1.91% | 3.40% | 5.57% | 4.77% | 4.83% | 5.16% | 4.84% | 4.66% | 4.12% | 5.31% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок MCY и JPM
Максимальная просадка MCY за все время составила -68.83%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCY и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.83% | -76.16% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -15.47% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.28% | -38.77% | -16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.28% | -43.63% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -11.72% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.85% | -17.66% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 5.72% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCY и JPM
Mercury General Corporation (MCY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 6.27% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 6.28% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 17.19% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 25.24% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 24.34% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 27.38% | +4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCY и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury General Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCY и JPM
MCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury General Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
MCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury General Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
MCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury General Corporation сообщила о чистой прибыли в 202.55M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.