Сравнение MCY с ERIE
MCY (Mercury General Corporation) and ERIE (Erie Indemnity Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MCY in Insurance - Property & Casualty, ERIE in Insurance Brokers. Over the past 10 years, MCY returned 10.70%/yr vs 10.73%/yr for ERIE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCY и ERIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCY показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у ERIE с доходностью -22.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCY имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции ERIE немного впереди с 10.73%.
MCY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 55.36%
- 3 года*
- 52.78%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 10.70%
ERIE
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -25.97%
- 1 год
- -37.80%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам MCY и ERIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCY Mercury General Corporation | 4.08% | 44.10% | 82.26% | 13.59% | -32.61% | 6.18% | 13.44% | -1.23% | 1.68% | -7.23% |
ERIE Erie Indemnity Company | -22.58% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
Correlation
The correlation between MCY and ERIE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1995 г. | 0.35 |
The correlation between MCY and ERIE shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCY:
$11.73
ERIE:
$14.49
MCY:
8.32
ERIE:
15.14
MCY:
0.11
ERIE:
0.78
MCY:
1.17
ERIE:
2.00
MCY:
$4.60B
ERIE:
$4.33B
MCY:
$2.09B
ERIE:
$784.17M
MCY:
$885.13M
ERIE:
$715.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCY vs. ERIE — Ранг доходности на риск
MCY
ERIE
Сравнение MCY c ERIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury General Corporation (MCY) и Erie Indemnity Company (ERIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCY | ERIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.79 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | -0.88 | +5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | -1.63 | +13.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCY | ERIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | -1.24 | +3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MCY и ERIE
Максимальная просадка MCY за все время составила -68.83%, что меньше максимальной просадки ERIE в -78.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCY и ERIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCY | ERIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.83% | -78.28% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -43.16% | +30.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -60.87% | +20.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.32% | -60.87% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.28% | -60.87% | +5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -58.55% | +53.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -33.55% | +14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 23.27% | -18.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCY и ERIE
Текущая волатильность для Mercury General Corporation (MCY) составляет 7.50%, в то время как у Erie Indemnity Company (ERIE) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что MCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCY | ERIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 9.51% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 23.81% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.91% | 30.59% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.13% | 29.31% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 29.17% | +2.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCY и ERIE
Дивидендная доходность MCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности ERIE в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 2.58% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
MCY Mercury General Corporation | 1.30% | 1.35% | 1.91% | 3.40% | 5.57% | 4.77% | 4.83% | 5.16% | 4.84% | 4.66% | 4.12% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCY и ERIE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury General Corporation и Erie Indemnity Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCY и ERIE
MCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury General Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury General Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 166.79M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury General Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.42K при выручке в 1.54M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 150.47M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
MCY and ERIE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERIE has higher volatility (9.51%) compared to MCY (7.50%). In terms of maximum drawdown, MCY dropped -68.83% vs ERIE's -78.28%.
MCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCY и ERIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор