PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCY с ERIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MCY и ERIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercury General Corporation (MCY) и Erie Indemnity Company (ERIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCY и ERIE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCY
Mercury General Corporation
-7.42%44.10%82.26%13.59%-32.61%6.18%13.44%-1.23%1.68%-7.23%
ERIE
Erie Indemnity Company
-13.39%-29.40%24.67%37.35%32.03%-19.98%52.39%27.08%12.54%11.23%

Фундаментальные показатели

EPS

MCY:

$9.77

ERIE:

$15.98

Коэффициент P/E

MCY:

8.88

ERIE:

15.45

Коэффициент PEG

MCY:

0.12

ERIE:

0.72

Коэффициент P/S

MCY:

0.80

ERIE:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

MCY:

$5.99B

ERIE:

$4.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCY:

$720.33M

ERIE:

$796.81M

EBITDA (12 мес.)

MCY:

$490.06M

ERIE:

$776.91M

Доходность по периодам

С начала года, MCY показывает доходность -7.42%, что значительно выше, чем у ERIE с доходностью -13.39%. За последние 10 лет акции MCY уступали акциям ERIE по среднегодовой доходности: 8.87% против 12.64% соответственно.


MCY

1 день
-1.57%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
4.27%
1 год
57.04%
3 года*
43.33%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.87%

ERIE

1 день
-1.72%
1 месяц
-7.41%
С начала года
-13.39%
6 месяцев
-20.09%
1 год
-38.88%
3 года*
3.81%
5 лет*
3.90%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mercury General Corporation

Erie Indemnity Company

Доходность на риск

MCY vs. ERIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCY
Ранг доходности на риск MCY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCY: 9191
Ранг коэф-та Мартина

ERIE
Ранг доходности на риск ERIE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCY c ERIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury General Corporation (MCY) и Erie Indemnity Company (ERIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MCYERIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

-1.22

+3.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

-1.68

+4.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.79

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

-0.92

+5.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

-1.54

+13.35

MCY vs. ERIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCY на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа ERIE равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCY и ERIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MCYERIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

-1.22

+3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.14

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.25

+0.19

Корреляция

Корреляция между MCY и ERIE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MCY и ERIE

Дивидендная доходность MCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности ERIE в 2.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCY
Mercury General Corporation
1.46%1.35%1.91%3.40%5.57%4.77%4.83%5.16%4.84%4.66%4.12%5.31%
ERIE
Erie Indemnity Company
2.25%1.90%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%

Просадки

Сравнение просадок MCY и ERIE

Максимальная просадка MCY за все время составила -68.83%, что меньше максимальной просадки ERIE в -78.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCY и ERIE.


Загрузка...

Показатели просадок


MCYERIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.83%

-78.28%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-43.55%

+30.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.28%

-55.67%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.28%

-55.67%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-53.63%

+44.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-33.42%

+14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

25.95%

-21.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MCY и ERIE

Текущая волатильность для Mercury General Corporation (MCY) составляет 6.27%, в то время как у Erie Indemnity Company (ERIE) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что MCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MCYERIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

9.01%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

22.17%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.25%

32.14%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

28.70%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

28.81%

+2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCY и ERIE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury General Corporation и Erie Indemnity Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.54B
713.69M
(MCY) Общая выручка
(ERIE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCY и ERIE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mercury General Corporation и Erie Indemnity Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
MCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury General Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ERIE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 713.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury General Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ERIE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 156.38M при выручке в 713.69M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

MCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury General Corporation сообщила о чистой прибыли в 202.55M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

ERIE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 63.38M при выручке в 713.69M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.