PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCY с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCY с ITOT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercury General Corporation (MCY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MCY и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercury General Corporation (MCY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCY и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCY
Mercury General Corporation		-5.88%44.10%82.26%13.59%-32.61%6.18%13.44%-1.23%1.68%-7.23%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.15%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, MCY показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции MCY уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 9.18% против 13.71% соответственно.

MCY

1 день
1.66%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
5.66%
1 год
59.02%
3 года*
43.92%
5 лет*
11.02%
10 лет*
9.18%

ITOT

1 день
0.16%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-1.32%
1 год
17.82%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.65%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercury General Corporation

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с MCY:
MCY с ERIEMCY с JPMMCY с COSTMCY с BMYMCY с BRK-BMCY с VOOMCY с SPY
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

MCY vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCY
Ранг доходности на риск MCY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCY c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury General Corporation (MCY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCYITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.96

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.47

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.59

1.52

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.13

7.10

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCY vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCY на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа ITOT равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCY и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCYITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.96

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.62

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.75

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.10

Корреляция

Корреляция между MCY и ITOT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCY и ITOT

Дивидендная доходность MCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCY
Mercury General Corporation		1.44%1.35%1.91%3.40%5.57%4.77%4.83%5.16%4.84%4.66%4.12%5.31%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок MCY и ITOT

Максимальная просадка MCY за все время составила -68.83%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCY и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

MCYITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.83%

-55.20%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-8.90%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.28%

-25.36%

-29.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.28%

-35.00%

-20.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-5.36%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-7.02%

-11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.63%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MCY и ITOT

Mercury General Corporation (MCY) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что MCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCYITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.43%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.60%

9.78%

+9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

18.68%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.01%

17.36%

+16.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

18.24%

+13.49%