Сравнение MCY с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercury General Corporation (MCY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MCY и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCY и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCY Mercury General Corporation | -7.42% | 44.10% | 82.26% | 13.59% | -32.61% | 6.18% | 13.44% | -1.23% | 1.68% | -7.23% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MCY показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции MCY уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 8.87% против 13.65% соответственно.
MCY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 57.04%
- 3 года*
- 43.33%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 8.87%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCY vs. ITOT — Ранг доходности на риск
MCY
ITOT
Сравнение MCY c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury General Corporation (MCY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCY | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.00 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.52 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.53 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 7.25 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCY | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.00 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.75 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MCY и ITOT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCY и ITOT
Дивидендная доходность MCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCY Mercury General Corporation | 1.46% | 1.35% | 1.91% | 3.40% | 5.57% | 4.77% | 4.83% | 5.16% | 4.84% | 4.66% | 4.12% | 5.31% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок MCY и ITOT
Максимальная просадка MCY за все время составила -68.83%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCY и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCY | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.83% | -55.20% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -12.34% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.28% | -25.36% | -29.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.28% | -35.00% | -20.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -5.51% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.85% | -7.02% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.61% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCY и ITOT
Mercury General Corporation (MCY) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCY | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 5.49% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 9.78% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 18.68% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 17.36% | +16.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 18.25% | +13.48% |