Сравнение MCO с VDE
MCO (Moody's Corporation) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, MCO returned 17.65%/yr vs 9.35%/yr for VDE. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MCO и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.92%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 17.65% против 9.35% соответственно.
MCO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- -4.83%
- 1 год
- -5.39%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 17.65%
- Всё время*
- 15.77%
VDE
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 7.61%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 29.92%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 9.35%
- Всё время*
- 8.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $410.08M | $418.83M | $461.20M | |
| $80.86M | $75.68M | $107.12M |
Сравнение доходности по годам MCO и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -4.83% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
VDE Vanguard Energy ETF | 29.92% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Correlation
The correlation between MCO and VDE is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.34 |
The correlation between MCO and VDE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. VDE — Ранг доходности на риск
MCO
VDE
Сравнение MCO c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCO | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.56 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 6.84 | -7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCO и VDE
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -74.20% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -15.04% | -8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -21.41% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -26.58% | -15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -69.29% | +27.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -8.08% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -19.88% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 5.61% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и VDE
Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 6.35% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 16.50% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 21.02% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 26.13% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 29.91% | -2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и VDE
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VDE в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.81% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.49% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
MCO and VDE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.99%) compared to VDE (6.35%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs VDE's -74.20%.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор