PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCO с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCO с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCO (Moody's Corporation) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, MCO returned 17.24%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCO и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 17.24% против -11.98% соответственно.

MCO

1 день
0.17%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-11.68%
6 месяцев
-7.82%
1 год
-6.72%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.95%
10 лет*
17.24%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCO и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCO
Moody's Corporation		-11.68%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between MCO and UCO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.19

The correlation between MCO and UCO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moody's Corporation

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

MCO vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCO c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCOUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.03

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.39

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.34

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

6.32

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCO vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCOUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.03

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

-0.17

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.34

+0.82

Просадки

Сравнение просадок MCO и UCO

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCOUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.72%

-99.95%

+21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-34.77%

+11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-50.38%

+25.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-67.24%

+25.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-98.75%

+56.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.39%

-99.26%

+82.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-85.49%

+67.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

18.34%

-7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и UCO

Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.45%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCOUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

20.99%

-13.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

46.57%

-24.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.22%

57.26%

-31.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

59.81%

-33.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

71.35%

-43.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и UCO

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCO
Moody's Corporation		0.88%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCO and UCO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to MCO (7.45%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCO и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор