PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCO с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCO с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MCO (Moody's Corporation) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, MCO returned 17.48%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCO и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -11.83%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 17.48% против 8.79% соответственно.

MCO

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-11.83%
6 месяцев
-8.45%
1 год
-6.21%
3 года*
12.01%
5 лет*
6.92%
10 лет*
17.48%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCO и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCO
Moody's Corporation		-11.83%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between MCO and PDBC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.14

The correlation between MCO and PDBC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moody's Corporation

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

MCO vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCO c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCOPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.46

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
3.14

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.43

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

6.35

-6.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

13.39

-13.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCO vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCOPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

2.46

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.65

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.23

+0.25

Просадки

Сравнение просадок MCO и PDBC

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCOPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.72%

-49.52%

-29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-7.19%

-16.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-13.95%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-27.63%

-14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-40.73%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.53%

-4.55%

-11.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-23.21%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

3.41%

+7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и PDBC

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCOPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

6.20%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

15.78%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.23%

18.61%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

19.12%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

17.78%

+10.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и PDBC

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCO
Moody's Corporation		0.88%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCO and PDBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCO has higher volatility (7.54%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCO и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор