Сравнение MCO с NDAQ
MCO (Moody's Corporation) and NDAQ (Nasdaq, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MCO returned 17.28%/yr vs 16.58%/yr for NDAQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и NDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью -10.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCO имеют среднегодовую доходность 17.28%, а акции NDAQ немного отстают с 16.58%.
MCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 17.28%
NDAQ
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 16.58%
Сравнение доходности по годам MCO и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -12.74% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -10.37% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
Correlation
The correlation between MCO and NDAQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.46 |
The correlation between MCO and NDAQ shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCO:
$78.68B
NDAQ:
$49.61B
MCO:
$13.92
NDAQ:
$3.32
MCO:
31.87
NDAQ:
26.15
MCO:
4.16
NDAQ:
2.51
MCO:
10.10
NDAQ:
6.05
MCO:
26.28
NDAQ:
4.12
MCO:
$7.87B
NDAQ:
$8.27B
MCO:
$5.49B
NDAQ:
$4.53B
MCO:
$3.95B
NDAQ:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
MCO
NDAQ
Сравнение MCO c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCO | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.12 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.28 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCO | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.11 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.44 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MCO и NDAQ
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и NDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -68.48% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -21.76% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -21.76% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -32.84% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -38.31% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -13.79% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -23.82% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 9.35% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и NDAQ
Moody's Corporation (MCO) и Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеют волатильность 7.28% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.32% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 20.63% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 24.52% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 23.96% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 24.26% | +3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и NDAQ
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности NDAQ в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.89% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.24% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и NDAQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и NDAQ
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and NDAQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDAQ has higher volatility (7.32%) compared to MCO (7.28%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs NDAQ's -68.48%.
NDAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и NDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор