Сравнение MCO с MSCI
MCO (Moody's Corporation) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MCO returned 17.28%/yr vs 24.26%/yr for MSCI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MCO и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции MCO уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 17.28% против 24.26% соответственно.
MCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 17.28%
MSCI
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 13.15%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 24.26%
Сравнение доходности по годам MCO и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -12.74% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
MSCI MSCI Inc. | 5.89% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between MCO and MSCI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.58 |
The correlation between MCO and MSCI shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCO:
$78.68B
MSCI:
$44.26B
MCO:
$13.92
MSCI:
$17.28
MCO:
31.87
MSCI:
34.89
MCO:
4.16
MSCI:
2.16
MCO:
10.10
MSCI:
14.21
MCO:
$7.87B
MSCI:
$3.24B
MCO:
$5.49B
MSCI:
$2.68B
MCO:
$3.95B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. MSCI — Ранг доходности на риск
MCO
MSCI
Сравнение MCO c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCO | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.42 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 1.10 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCO | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.26 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MCO и MSCI
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -69.06% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -18.07% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -25.99% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -43.74% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -43.74% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -6.35% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -13.08% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 6.90% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и MSCI
Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.28%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 8.23% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 20.75% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 28.72% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 30.73% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 31.19% | -3.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и MSCI
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности MSCI в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | 0.89% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
MSCI MSCI Inc. | 1.28% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и MSCI
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and MSCI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (8.23%) compared to MCO (7.28%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор