PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MCO с MCD

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moody's Corporation (MCO) и McDonald's Corporation (MCD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCO или MCD.

Основные характеристики


MCOMCD
Дох-ть с нач. г.-1.07%0.42%
Дох-ть за 1 год32.14%14.14%
Дох-ть за 3 года12.86%14.67%
Дох-ть за 5 лет18.47%12.79%
Дох-ть за 10 лет18.58%14.93%
Коэф-т Шарпа1.560.97
Дневная вол-ть20.85%13.79%
Макс. просадка-78.72%-73.62%
Current Drawdown-4.64%-0.93%

Фундаментальные показатели


MCOMCD
Рыночная капитализация$63.21B$217.87B
Прибыль на акцию$7.49$9.29
Цена/прибыль45.9932.12
PEG коэффициент6.233.34
Выручка (12 мес.)$5.42B$23.41B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.86B$13.21B
EBITDA (12 мес.)$2.26B$12.51B

Корреляция

0.33
-1.001.00

Корреляция между MCO и MCD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности MCO и MCD

С начала года, MCO показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 18.58% против 14.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
15.78%
5.82%
MCO
MCD

Сравнение акций, фондов или ETF


Moody's Corporation

McDonald's Corporation

Сравнение дивидендов MCO и MCD

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности MCD в 2.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MCO
Moody's Corporation
0.82%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%1.15%
MCD
McDonald's Corporation
2.09%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%

Сравнение MCO c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MCO
Moody's Corporation
1.56
MCD
McDonald's Corporation
0.97

Сравнение коэффициента Шарпа MCO и MCD

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа MCD равного 0.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MCO и MCD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.56
0.97
MCO
MCD

Сравнение просадок MCO и MCD

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки MCD в -73.62%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MCO и MCD


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-4.64%
-0.93%
MCO
MCD

Сравнение волатильности MCO и MCD

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.30%
5.68%
MCO
MCD