PortfoliosLab logo
Сравнение MCO с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCO и MCD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MCO и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,985.09%
1,835.74%
MCO
MCD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCO:

0.64

MCD:

0.87

Коэф-т Сортино

MCO:

1.02

MCD:

1.32

Коэф-т Омега

MCO:

1.15

MCD:

1.17

Коэф-т Кальмара

MCO:

0.68

MCD:

1.02

Коэф-т Мартина

MCO:

2.47

MCD:

3.21

Индекс Язвы

MCO:

6.80%

MCD:

5.47%

Дневная вол-ть

MCO:

26.12%

MCD:

20.13%

Макс. просадка

MCO:

-78.72%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

MCO:

-16.51%

MCD:

-1.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCO:

$77.49B

MCD:

$228.17B

EPS

MCO:

$11.59

MCD:

$11.40

Коэффициент P/E

MCO:

37.17

MCD:

27.94

Коэффициент PEG

MCO:

2.20

MCD:

2.82

Коэффициент P/S

MCO:

10.72

MCD:

8.80

Коэффициент P/B

MCO:

20.94

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MCO:

$5.30B

MCD:

$19.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCO:

$3.60B

MCD:

$11.27B

EBITDA (12 мес.)

MCO:

$2.49B

MCD:

$10.66B

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 16.37% против 15.52% соответственно.


MCO

С начала года

-6.96%

1 месяц

-7.89%

6 месяцев

-5.51%

1 год

16.19%

5 лет

13.38%

10 лет

16.37%

MCD

С начала года

9.71%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

6.09%

1 год

17.05%

5 лет

14.08%

10 лет

15.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCO и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCO
Ранг риск-скорректированной доходности MCO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCO c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCO, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCO: 0.64
MCD: 0.87
Коэффициент Сортино MCO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCO: 1.02
MCD: 1.32
Коэффициент Омега MCO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCO: 1.15
MCD: 1.17
Коэффициент Кальмара MCO, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCO: 0.68
MCD: 1.02
Коэффициент Мартина MCO, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCO: 2.47
MCD: 3.21

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCD равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.87
MCO
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и MCD

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности MCD в 2.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCO
Moody's Corporation
0.79%0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%
MCD
McDonald's Corporation
2.18%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок MCO и MCD

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.51%
-1.58%
MCO
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и MCD

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 17.32% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.32%
8.74%
MCO
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCO и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию