Сравнение MCO с MCD
MCO (Moody's Corporation) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MCO returned 18.14%/yr vs 11.30%/yr for MCD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -11.55%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -9.28%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 18.14% против 11.30% соответственно.
MCO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -11.55%
- 6 месяцев
- -12.65%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 18.14%
MCD
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -11.51%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам MCO и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -11.55% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
MCD McDonald's Corporation | -9.28% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between MCO and MCD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.36 |
The correlation between MCO and MCD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCO:
$79.75B
MCD:
$195.41B
MCO:
$13.92
MCD:
$12.13
MCO:
32.30
MCD:
22.58
MCO:
4.22
MCD:
3.63
MCO:
10.24
MCD:
7.14
MCO:
$7.87B
MCD:
$27.45B
MCO:
$5.49B
MCD:
$12.10B
MCO:
$3.95B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. MCD — Ранг доходности на риск
MCO
MCD
Сравнение MCO c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCO | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.19 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.47 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCO и MCD
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -73.20% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -19.82% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -19.82% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -19.82% | -21.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -36.90% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.27% | -18.70% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -14.90% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 8.00% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и MCD
Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.87% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 12.42% | +9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.68% | 16.89% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.36% | 17.35% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.74% | 20.44% | +7.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и MCD
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности MCD в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.68% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и MCD
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and MCD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.01%) compared to MCD (5.87%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs MCD's -73.20%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор