PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KHC с MDLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KHC и MDLZ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KHC с MDLZ

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kraft Heinz Company (KHC) и Mondelez International, Inc. (MDLZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KHC или MDLZ.

Доходность

Сравнение доходности KHC и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KHC:

-0.78

MDLZ:

0.11

Коэф-т Сортино

KHC:

-1.06

MDLZ:

0.33

Коэф-т Омега

KHC:

0.88

MDLZ:

1.04

Коэф-т Кальмара

KHC:

-0.31

MDLZ:

0.11

Коэф-т Мартина

KHC:

-1.49

MDLZ:

0.22

Индекс Язвы

KHC:

12.57%

MDLZ:

11.97%

Дневная вол-ть

KHC:

23.05%

MDLZ:

20.99%

Макс. просадка

KHC:

-76.07%

MDLZ:

-46.04%

Текущая просадка

KHC:

-59.54%

MDLZ:

-9.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KHC:

$31.64B

MDLZ:

$87.39B

EPS

KHC:

$2.19

MDLZ:

$2.69

Коэффициент P/E

KHC:

12.21

MDLZ:

25.09

Коэффициент PEG

KHC:

0.94

MDLZ:

4.11

Коэффициент P/S

KHC:

1.24

MDLZ:

2.40

Коэффициент P/B

KHC:

0.64

MDLZ:

3.39

Общая выручка (12 мес.)

KHC:

$25.43B

MDLZ:

$36.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

KHC:

$8.79B

MDLZ:

$11.94B

EBITDA (12 мес.)

KHC:

$2.72B

MDLZ:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 13.78%.

KHC

С начала года

-10.51%

1 месяц

-4.80%

6 месяцев

-14.03%

1 год

-19.48%

3 года

-6.68%

5 лет

1.91%

10 лет

N/A

MDLZ

С начала года

13.78%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

5.47%

1 год

1.24%

3 года

4.59%

5 лет

7.83%

10 лет

7.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

Mondelez International, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KHC и MDLZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KHC c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа MDLZ равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и MDLZ

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности MDLZ в 2.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KHC
The Kraft Heinz Company		7.48%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.72%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%

Просадки

Сравнение просадок KHC и MDLZ

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки MDLZ в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и MDLZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и MDLZ

The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KHC и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20212022202320242025
6.00B
9.31B
(KHC) Общая выручка
(MDLZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KHC и MDLZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kraft Heinz Company и Mondelez International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
34.4%
26.1%
(KHC) Валовая рентабельность
(MDLZ) Валовая рентабельность
KHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 6.00B, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

MDLZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 9.31B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.

KHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.00B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

MDLZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.00M при выручке в 9.31B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

KHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 712.00M при выручке в 6.00B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

MDLZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.00M при выручке в 9.31B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.