PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHC с MDLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KHC с MDLZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Kraft Heinz Company (KHC) и Mondelez International, Inc. (MDLZ).

Доходность

Сравнение доходности KHC и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kraft Heinz Company (KHC) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KHC и MDLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KHC
The Kraft Heinz Company		-6.62%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		6.94%-7.03%-15.30%11.17%2.92%15.87%8.58%40.42%-4.27%-1.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KHC:

$26.43B

MDLZ:

$73.73B

EPS

KHC:

-$4.92

MDLZ:

$1.89

Коэффициент P/S

KHC:

1.06

MDLZ:

1.92

Коэффициент P/B

KHC:

0.63

MDLZ:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

KHC:

$24.94B

MDLZ:

$38.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

KHC:

$8.31B

MDLZ:

$10.94B

EBITDA (12 мес.)

KHC:

-$3.70B

MDLZ:

$4.50B

Доходность по периодам

С начала года, KHC показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: -7.86% против 5.73% соответственно.

KHC

1 день
-0.98%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-12.47%
1 год
-21.91%
3 года*
-12.37%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
-7.86%

MDLZ

1 день
-0.99%
1 месяц
-4.76%
С начала года
6.94%
6 месяцев
-8.04%
1 год
-12.83%
3 года*
-3.81%
5 лет*
2.13%
10 лет*
5.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kraft Heinz Company

Mondelez International, Inc.

Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHDKHC с SUN
Часто сравнивают с MDLZ:
MDLZ с PEPMDLZ с HSYMDLZ с GISMDLZ с CAGMDLZ с KMDLZ с TSNMDLZ с LW

Доходность на риск

KHC vs. MDLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 99
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг доходности на риск MDLZ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHC c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHCMDLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

-0.57

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

-0.68

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.92

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.50

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

-0.96

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHC vs. MDLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHC на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHC и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHCMDLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

-0.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.11

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

0.27

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.32

-0.56

Корреляция

Корреляция между KHC и MDLZ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHC и MDLZ

Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности MDLZ в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KHC
The Kraft Heinz Company		7.18%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		3.45%3.60%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%

Просадки

Сравнение просадок KHC и MDLZ

Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и MDLZ.

Загрузка...

Показатели просадок

KHCMDLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.07%

-42.52%

-33.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.76%

-25.93%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

-29.14%

-12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.07%

-29.74%

-46.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.67%

-20.81%

-43.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.07%

-10.99%

-31.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.88%

13.57%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KHC и MDLZ

The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KHCMDLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

7.03%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

16.35%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.86%

22.47%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

19.22%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.00%

21.01%

+5.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KHC и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.35B
10.50B
(KHC) Общая выручка
(MDLZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию