Сравнение KHC с MDLZ
KHC (The Kraft Heinz Company) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KHC in Packaged Foods, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, KHC returned -8.42%/yr vs 5.51%/yr for MDLZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KHC и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 14.88%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: -8.42% против 5.51% соответственно.
KHC
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- -11.61%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -8.42%
MDLZ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 14.88%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение доходности по годам KHC и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -4.57% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 14.88% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between KHC and MDLZ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.59 |
The correlation between KHC and MDLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KHC:
-$4.85
MDLZ:
$2.68
KHC:
1.08
MDLZ:
1.52
KHC:
$24.99B
MDLZ:
$39.30B
KHC:
$8.46B
MDLZ:
$11.31B
KHC:
-$3.86B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
KHC
MDLZ
Сравнение KHC c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.21 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.38 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.25 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.09 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | 0.26 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.34 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и MDLZ
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -42.52% | -33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -25.93% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -29.00% | -9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -29.14% | -12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -29.74% | -46.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.89% | -14.92% | -48.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.40% | -11.03% | -31.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 14.61% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и MDLZ
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 4.17% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 16.04% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 21.99% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 19.46% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 21.02% | +6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и MDLZ
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности MDLZ в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 5.27% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.21% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и MDLZ
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and MDLZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.31%) compared to MDLZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs MDLZ's -42.52%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор