PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCO с JEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCO с JEF

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MCO (Moody's Corporation) and JEF (Jefferies Financial Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MCO in Financial Data & Stock Exchanges, JEF in Financial Conglomerates. Over the past 10 years, MCO returned 18.45%/yr vs 16.86%/yr for JEF. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCO и JEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у JEF с доходностью -10.10%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции JEF по среднегодовой доходности: 18.45% против 16.86% соответственно.

MCO

1 день
-1.57%
1 месяц
11.98%
6 месяцев
-4.78%
С начала года
0.46%
1 год
2.53%
3 года*
13.36%
5 лет*
7.17%
10 лет*
18.45%

JEF

1 день
-1.67%
1 месяц
-11.33%
6 месяцев
-12.20%
С начала года
-10.10%
1 год
0.30%
3 года*
17.83%
5 лет*
14.86%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCO и JEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCO
Moody's Corporation		0.46%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		-10.10%-18.78%98.84%27.74%-8.46%61.95%19.00%44.18%-33.15%15.42%

Correlation

The correlation between MCO and JEF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.44

The correlation between MCO and JEF shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCO:

$89.24B

JEF:

$11.16B

EPS

MCO:

$13.96

JEF:

$5.09

Коэффициент P/E

MCO:

36.60

JEF:

10.79

Коэффициент PEG

MCO:

4.78

JEF:

0.77

Коэффициент P/S

MCO:

11.60

JEF:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

MCO:

$7.87B

JEF:

$11.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCO:

$5.49B

JEF:

$6.99B

EBITDA (12 мес.)

MCO:

$3.95B

JEF:

$1.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moody's Corporation

Jefferies Financial Group Inc.

Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV
Часто сравнивают с JEF:
JEF с HOODJEF с BRK-BJEF с SPYJEF с SFJEF с JXNJEF с ARCCJEF с BRO

Доходность на риск

MCO vs. JEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JEF
Ранг доходности на риск JEF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCO c JEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCOJEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.01

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.29

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

0.01

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

0.01

+0.20

MCO vs. JEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа JEF равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и JEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCO и JEF

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, примерно равная максимальной просадке JEF в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и JEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCOJEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.72%

-80.74%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-48.05%

+24.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-54.39%

+29.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-54.39%

+12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-54.39%

+12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-29.98%

+25.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.74%

-25.55%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

22.34%

-10.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и JEF

Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 9.35%, в то время как у Jefferies Financial Group Inc. (JEF) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCOJEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

17.31%

-7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.12%

33.99%

-10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

43.39%

-15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.61%

36.26%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.74%

35.17%

-7.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и JEF

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности JEF в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		2.92%2.58%1.66%2.97%3.50%2.32%2.44%8.07%2.59%1.23%1.08%1.44%
MCO
Moody's Corporation		0.77%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCO и JEF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Jefferies Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
2.08B
3.12B
(MCO) Общая выручка
(JEF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCO и JEF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Moody's Corporation и Jefferies Financial Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
74.5%
59.5%
Активы портфеля
MCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

JEF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.86B при выручке в 3.12B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.

MCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.

JEF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19B при выручке в 3.12B, что соответствует операционной рентабельности -38.1%.

MCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

JEF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 206.96M при выручке в 3.12B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

Часто задаваемые вопросы

MCO and JEF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEF has higher volatility (17.31%) compared to MCO (9.35%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs JEF's -80.74%.

MCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCO и JEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор