Сравнение JEF с SF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Stifel Financial Corp. (SF).
Доходность
Сравнение доходности JEF и SF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEF и SF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -32.76% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 61.95% | 19.00% | 44.18% | -33.15% | 15.42% |
SF Stifel Financial Corp. | -10.97% | 20.07% | 56.37% | 21.24% | -15.57% | 40.79% | 26.32% | 47.99% | -29.86% | 19.71% |
Фундаментальные показатели
JEF:
$4.33
SF:
$6.23
JEF:
9.55
SF:
11.87
JEF:
0.61
SF:
1.29
JEF:
$11.22B
SF:
$6.30B
JEF:
$6.66B
SF:
$5.45B
JEF:
$1.12B
SF:
$933.50M
Доходность по периодам
С начала года, JEF показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у SF с доходностью -10.97%. За последние 10 лет акции JEF уступали акциям SF по среднегодовой доходности: 14.69% против 20.37% соответственно.
JEF
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -33.89%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 14.69%
SF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 20.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEF vs. SF — Ранг доходности на риск
JEF
SF
Сравнение JEF c SF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Stifel Financial Corp. (SF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEF | SF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.57 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 0.98 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.94 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.55 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEF | SF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.57 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.24 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между JEF и SF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и SF
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности SF в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 3.87% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
SF Stifel Financial Corp. | 1.70% | 1.47% | 1.58% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEF и SF
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, примерно равная максимальной просадке SF в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и SF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEF | SF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -78.37% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.05% | -21.01% | -27.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -36.25% | -18.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | -51.89% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -16.32% | -31.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.48% | -29.24% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 7.75% | +10.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и SF
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 18.40% по сравнению с Stifel Financial Corp. (SF) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEF | SF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.40% | 6.44% | +11.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.51% | 19.75% | +15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.27% | 33.53% | +14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 31.21% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 35.50% | -0.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и SF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Stifel Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JEF и SF
JEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
SF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
JEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 307.91M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
JEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
SF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 264.36M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.