Сравнение JEF с SF
JEF (Jefferies Financial Group Inc.) and SF (Stifel Financial Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JEF in Financial Conglomerates, SF in Capital Markets. Over the past 10 years, JEF returned 16.70%/yr vs 17.01%/yr for SF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEF и SF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEF показывает доходность -13.45%, что значительно выше, чем у SF с доходностью -16.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JEF имеют среднегодовую доходность 16.70%, а акции SF немного впереди с 17.01%.
JEF
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -13.45%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.70%
SF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- -16.11%
- 6 месяцев
- -14.54%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 17.01%
Сравнение доходности по годам JEF и SF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -13.45% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 61.95% | 19.00% | 44.18% | -33.15% | 15.42% |
SF Stifel Financial Corp. | -16.11% | 20.07% | 56.37% | 21.24% | -15.57% | 40.79% | 26.32% | 47.99% | -29.86% | 19.71% |
Correlation
The correlation between JEF and SF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.40 |
Over the past year, JEF and SF have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
JEF:
$4.87
SF:
$8.03
JEF:
10.86
SF:
8.64
JEF:
0.70
SF:
1.17
JEF:
$11.22B
SF:
$6.51B
JEF:
$6.66B
SF:
$5.60B
JEF:
$1.12B
SF:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEF vs. SF — Ранг доходности на риск
JEF
SF
Сравнение JEF c SF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Stifel Financial Corp. (SF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEF | SF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.59 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 1.40 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEF | SF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.24 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок JEF и SF
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, примерно равная максимальной просадке SF в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и SF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEF | SF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -78.37% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.05% | -21.20% | -26.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.39% | -34.67% | -19.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -36.25% | -18.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | -51.89% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.58% | -21.15% | -11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -29.18% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.30% | 8.97% | +12.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и SF
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Stifel Financial Corp. (SF) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEF | SF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.71% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 19.96% | +10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.47% | 25.72% | +14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 31.21% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.96% | 35.19% | -0.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и SF
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности SF в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 3.03% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
SF Stifel Financial Corp. | 1.86% | 1.47% | 1.58% | 2.08% | 2.06% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.16% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и SF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Stifel Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JEF и SF
JEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
SF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
JEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 542.38M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
JEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
SF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stifel Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 251.42M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
JEF and SF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEF has higher volatility (7.25%) compared to SF (5.71%). In terms of maximum drawdown, JEF dropped -80.74% vs SF's -78.37%.
SF currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEF и SF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор