PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCO с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MCO и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.63%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 17.24% против 8.83% соответственно.


MCO

1 день
0.17%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-11.68%
6 месяцев
-7.82%
1 год
-6.72%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.95%
10 лет*
17.24%

DBC

1 день
-1.35%
1 месяц
-4.23%
С начала года
33.63%
6 месяцев
33.19%
1 год
44.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
12.47%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCO и DBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCO
Moody's Corporation
-11.68%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
33.63%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between MCO and DBC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.16

The correlation between MCO and DBC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Moody's Corporation

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Доходность на риск

MCO vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCO
Ранг доходности на риск MCO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 3030
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCO c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MCODBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.42

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

6.34

-6.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

13.40

-14.03

MCO vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MCODBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.39

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.65

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.11

+0.37

Просадки

Сравнение просадок MCO и DBC

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и DBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MCODBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.72%

-76.36%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-7.05%

-16.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-13.82%

-10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-27.34%

-14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-41.71%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.39%

-22.70%

+6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-46.22%

+28.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

3.33%

+7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и DBC

Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MCODBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

6.56%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

15.82%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.22%

18.73%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

19.18%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

17.81%

+10.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и DBC

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DBC в 2.49%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.49%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
MCO
Moody's Corporation
0.88%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%

Часто задаваемые вопросы


MCO and DBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCO has higher volatility (7.45%) compared to DBC (6.56%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCO и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор