Сравнение MCO с DBC
MCO (Moody's Corporation) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, MCO returned 17.65%/yr vs 8.90%/yr for DBC. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MCO и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.37%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 17.65% против 8.90% соответственно.
MCO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- -4.83%
- 1 год
- -5.39%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 17.65%
- Всё время*
- 15.77%
DBC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 27.37%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 1.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.84M | $30.72M | $31.47M | |
| $410.08M | $418.83M | $461.20M |
Сравнение доходности по годам MCO и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -4.83% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.37% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between MCO and DBC is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.16 |
The correlation between MCO and DBC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. DBC — Ранг доходности на риск
MCO
DBC
Сравнение MCO c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCO | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.12 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 6.91 | -7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCO и DBC
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -76.36% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -16.54% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -16.54% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -27.34% | -14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -41.71% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -26.32% | +16.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -46.06% | +28.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 5.07% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и DBC
Moody's Corporation (MCO) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 7.99% и 7.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 7.61% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 16.61% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 19.70% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 19.33% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 17.89% | +9.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и DBC
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCO Moody's Corporation | 0.81% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
MCO and DBC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.99%) compared to DBC (7.61%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор