Сравнение MCO с DBC
MCO (Moody's Corporation) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, MCO returned 17.24%/yr vs 8.83%/yr for DBC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.63%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 17.24% против 8.83% соответственно.
MCO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 17.24%
DBC
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 33.63%
- 6 месяцев
- 33.19%
- 1 год
- 44.46%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам MCO и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -11.68% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 33.63% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between MCO and DBC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.16 |
The correlation between MCO and DBC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. DBC — Ранг доходности на риск
MCO
DBC
Сравнение MCO c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCO | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 6.34 | -6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 13.40 | -14.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCO | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.39 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.65 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.11 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MCO и DBC
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -76.36% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -7.05% | -16.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -13.82% | -10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -27.34% | -14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -41.71% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.39% | -22.70% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -46.22% | +28.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.69% | 3.33% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и DBC
Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.56% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.91% | 15.82% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.22% | 18.73% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 19.18% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 17.81% | +10.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и DBC
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DBC в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.49% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
MCO and DBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.45%) compared to DBC (6.56%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор