Сравнение MCK с CB
MCK (McKesson Corporation) and CB (Chubb Limited) are both stocks. MCK operates in Medical Distribution (Healthcare), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, MCK returned 15.68%/yr vs 12.18%/yr for CB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCK и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCK показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции MCK превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 15.68% против 12.18% соответственно.
MCK
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -9.81%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- 15.68%
CB
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам MCK и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | -8.69% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
CB Chubb Limited | 10.66% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between MCK and CB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1994 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
MCK:
$91.72B
CB:
$135.46B
MCK:
$38.53
CB:
$28.45
MCK:
19.40
CB:
12.07
MCK:
0.26
CB:
0.84
MCK:
0.23
CB:
2.84
MCK:
13.26
CB:
1.70
MCK:
$403.43B
CB:
$48.15B
MCK:
$14.55B
CB:
$17.01B
MCK:
$6.91B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCK vs. CB — Ранг доходности на риск
MCK
CB
Сравнение MCK c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCK | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.36 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 5.30 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCK и CB
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCK | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.84% | -50.99% | -31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.17% | -9.36% | -17.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -14.35% | -12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -19.26% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.23% | -42.59% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.84% | 0.00% | -24.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.64% | -10.67% | -17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 4.15% | +7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и CB
McKesson Corporation (MCK) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что MCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCK | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 6.47% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.18% | 13.34% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.54% | 18.03% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 20.28% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 23.65% | +5.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и CB
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности CB в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.14% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
MCK McKesson Corporation | 0.44% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCK и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MCK and CB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCK has higher volatility (7.33%) compared to CB (6.47%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCK и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор