PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MCK с CI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCK и CI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MCK и CI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и Cigna Corporation (CI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,644.51%
8,670.86%
MCK
CI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCK:

1.32

CI:

-0.20

Коэф-т Сортино

MCK:

1.77

CI:

-0.11

Коэф-т Омега

MCK:

1.30

CI:

0.99

Коэф-т Кальмара

MCK:

1.47

CI:

-0.19

Коэф-т Мартина

MCK:

3.63

CI:

-0.43

Индекс Язвы

MCK:

9.65%

CI:

12.12%

Дневная вол-ть

MCK:

26.47%

CI:

25.79%

Макс. просадка

MCK:

-82.83%

CI:

-84.34%

Текущая просадка

MCK:

0.00%

CI:

-6.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCK:

$86.92B

CI:

$89.74B

EPS

MCK:

$21.83

CI:

$12.11

Цена/прибыль

MCK:

31.77

CI:

27.33

PEG коэффициент

MCK:

1.16

CI:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$268.23B

CI:

$189.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$9.49B

CI:

$170.84B

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$3.54B

CI:

$8.32B

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность 25.94%, что значительно выше, чем у CI с доходностью 23.17%. За последние 10 лет акции MCK превзошли акции CI по среднегодовой доходности: 13.23% против 10.74% соответственно.


MCK

С начала года

25.94%

1 месяц

11.38%

6 месяцев

48.99%

1 год

33.36%

5 лет

42.84%

10 лет

13.23%

CI

С начала года

23.17%

1 месяц

10.12%

6 месяцев

0.29%

1 год

-4.65%

5 лет

17.39%

10 лет

10.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCK и CI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

CI
Ранг риск-скорректированной доходности CI, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCK c CI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCK: 1.32
CI: -0.20
Коэффициент Сортино MCK, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCK: 1.77
CI: -0.11
Коэффициент Омега MCK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCK: 1.30
CI: 0.99
Коэффициент Кальмара MCK, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCK: 1.47
CI: -0.19
Коэффициент Мартина MCK, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCK: 3.63
CI: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа CI равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и CI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
-0.20
MCK
CI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и CI

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CI в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCK
McKesson Corporation
0.38%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%
CI
Cigna Corporation
1.69%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%

Просадки

Сравнение просадок MCK и CI

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.83%, примерно равная максимальной просадке CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и CI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-6.90%
MCK
CI

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и CI

Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 5.39%, в то время как у Cigna Corporation (CI) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.39%
6.19%
MCK
CI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и CI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab