PortfoliosLab logo
Сравнение MCK с CI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCK и CI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MCK и CI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и Cigna Corporation (CI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,575.16%
8,599.60%
MCK
CI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCK:

1.14

CI:

-0.12

Коэф-т Сортино

MCK:

1.56

CI:

0.01

Коэф-т Омега

MCK:

1.26

CI:

1.00

Коэф-т Кальмара

MCK:

1.30

CI:

-0.12

Коэф-т Мартина

MCK:

3.21

CI:

-0.27

Индекс Язвы

MCK:

9.71%

CI:

12.13%

Дневная вол-ть

MCK:

27.32%

CI:

26.75%

Макс. просадка

MCK:

-82.83%

CI:

-84.34%

Текущая просадка

MCK:

-3.98%

CI:

-7.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCK:

$87.12B

CI:

$91.38B

EPS

MCK:

$21.74

CI:

$12.12

Коэффициент P/E

MCK:

31.84

CI:

27.78

Коэффициент PEG

MCK:

1.19

CI:

0.65

Коэффициент P/S

MCK:

0.25

CI:

0.37

Коэффициент P/B

MCK:

5.04

CI:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$268.23B

CI:

$188.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$9.49B

CI:

$188.97B

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$3.54B

CI:

$8.34B

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность 20.93%, что значительно ниже, чем у CI с доходностью 22.17%. За последние 10 лет акции MCK превзошли акции CI по среднегодовой доходности: 12.64% против 10.78% соответственно.


MCK

С начала года

20.93%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

36.64%

1 год

29.17%

5 лет

38.62%

10 лет

12.64%

CI

С начала года

22.17%

1 месяц

5.95%

6 месяцев

6.45%

1 год

-3.07%

5 лет

13.98%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCK и CI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

CI
Ранг риск-скорректированной доходности CI, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCK c CI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCK: 1.14
CI: -0.12
Коэффициент Сортино MCK, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCK: 1.56
CI: 0.01
Коэффициент Омега MCK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCK: 1.26
CI: 1.00
Коэффициент Кальмара MCK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCK: 1.30
CI: -0.12
Коэффициент Мартина MCK, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCK: 3.21
CI: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа CI равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и CI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
-0.12
MCK
CI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и CI

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности CI в 1.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCK
McKesson Corporation
0.40%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%
CI
Cigna Corporation
1.70%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%

Просадки

Сравнение просадок MCK и CI

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.83%, примерно равная максимальной просадке CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и CI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.98%
-7.66%
MCK
CI

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и CI

McKesson Corporation (MCK) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Cigna Corporation (CI) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что MCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.90%
8.09%
MCK
CI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и CI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию