PortfoliosLab logo
Сравнение MCK с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCK и UNH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MCK и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,591.15%
8,346.79%
MCK
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCK:

1.15

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

MCK:

1.56

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

MCK:

1.26

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

MCK:

1.31

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

MCK:

3.22

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

MCK:

9.71%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

MCK:

27.32%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

MCK:

-82.83%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

MCK:

-3.06%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCK:

$86.28B

UNH:

$386.16B

EPS

MCK:

$21.81

UNH:

$23.88

Коэффициент P/E

MCK:

31.56

UNH:

17.77

Коэффициент PEG

MCK:

1.19

UNH:

0.92

Коэффициент P/S

MCK:

0.25

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

MCK:

5.04

UNH:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$268.23B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$9.49B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$3.54B

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции MCK уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 12.68% против 15.33% соответственно.


MCK

С начала года

22.08%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

37.28%

1 год

29.31%

5 лет

38.85%

10 лет

12.68%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-19.21%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-13.88%

5 лет

9.14%

10 лет

15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCK и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCK c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCK: 1.15
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино MCK, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCK: 1.56
UNH: -0.19
Коэффициент Омега MCK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCK: 1.26
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара MCK, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCK: 1.31
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина MCK, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCK: 3.22
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
-0.34
MCK
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и UNH

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности UNH в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCK
McKesson Corporation
0.40%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок MCK и UNH

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.83%, примерно равная максимальной просадке UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.06%
-32.50%
MCK
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и UNH

Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 8.93%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
28.02%
MCK
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию