Сравнение MCK с EW
MCK (McKesson Corporation) and EW (Edwards Lifesciences Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MCK in Medical Distribution, EW in Medical Devices. Over the past 10 years, MCK returned 17.14%/yr vs 8.95%/yr for EW. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MCK и EW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCK показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у EW с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции MCK превзошли акции EW по среднегодовой доходности: 17.14% против 8.95% соответственно.
MCK
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 11.86%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 35.14%
- 10 лет*
- 17.14%
- Всё время*
- 14.42%
EW
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- 11.53%
- С начала года
- 4.36%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- 8.95%
- Всё время*
- 17.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $469.86M | $450.60M | $438.41M | |
| $875.65M | $800.71M | $902.01M |
Сравнение доходности по годам MCK и EW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 7.15% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
EW Edwards Lifesciences Corporation | 4.36% | 15.16% | -2.91% | 2.20% | -42.41% | 42.00% | 17.32% | 52.31% | 35.90% | 20.29% |
Correlation
The correlation between MCK and EW is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2000 г. | 0.27 |
The correlation between MCK and EW shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCK:
$102.97B
EW:
$51.23B
MCK:
$37.49
EW:
$1.73
MCK:
23.40
EW:
51.48
MCK:
0.31
EW:
1.65
MCK:
0.26
EW:
7.94
MCK:
16.09
EW:
4.98
MCK:
$410.98B
EW:
$6.51B
MCK:
$14.96B
EW:
$5.08B
MCK:
$7.15B
EW:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCK vs. EW — Ранг доходности на риск
MCK
EW
Сравнение MCK c EW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCK | EW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.94 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 2.17 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCK и EW
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки EW в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и EW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCK | EW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.84% | -54.32% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.17% | -13.19% | -13.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -37.53% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -54.32% | +27.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.71% | -54.32% | +10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | -31.92% | +20.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.60% | -14.58% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.48% | 5.67% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и EW
McKesson Corporation (MCK) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Edwards Lifesciences Corporation (EW) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что MCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCK | EW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 7.34% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.82% | 19.94% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.25% | 24.44% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 32.74% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 32.25% | -3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и EW
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как EW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW Edwards Lifesciences Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCK McKesson Corporation | 0.37% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCK и EW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Edwards Lifesciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCK и EW
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.69B при выручке в 105.38B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
EW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 1.74B, что соответствует валовой рентабельности в 77.6%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 105.38B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
EW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила об операционной прибыли в 519.50M при выручке в 1.74B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 614.00M при выручке в 105.38B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
EW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Edwards Lifesciences Corporation сообщила о чистой прибыли в 241.90M при выручке в 1.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
MCK and EW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCK has higher volatility (11.53%) compared to EW (7.34%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs EW's -54.32%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCK и EW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор