PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCK с EW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCK с EW

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McKesson Corporation (MCK) и Edwards Lifesciences Corporation (EW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCK или EW.

Корреляция

Корреляция между MCK и EW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MCK и EW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,163.80%
5,430.18%
MCK
EW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCK:

1.15

EW:

-0.32

Коэф-т Сортино

MCK:

1.56

EW:

-0.13

Коэф-т Омега

MCK:

1.26

EW:

0.97

Коэф-т Кальмара

MCK:

1.31

EW:

-0.25

Коэф-т Мартина

MCK:

3.22

EW:

-0.59

Индекс Язвы

MCK:

9.71%

EW:

22.52%

Дневная вол-ть

MCK:

27.32%

EW:

41.41%

Макс. просадка

MCK:

-82.83%

EW:

-54.32%

Текущая просадка

MCK:

-3.06%

EW:

-41.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCK:

$86.28B

EW:

$44.01B

EPS

MCK:

$21.81

EW:

$2.38

Коэффициент P/E

MCK:

31.56

EW:

31.57

Коэффициент PEG

MCK:

1.19

EW:

4.24

Коэффициент P/S

MCK:

0.25

EW:

7.97

Коэффициент P/B

MCK:

5.04

EW:

4.13

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$268.23B

EW:

$4.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$9.49B

EW:

$3.27B

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$3.54B

EW:

$1.34B

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у EW с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции MCK уступали акциям EW по среднегодовой доходности: 12.68% против 13.42% соответственно.

MCK

С начала года

22.08%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

37.28%

1 год

29.31%

5 лет

38.85%

10 лет

12.68%

EW

С начала года

2.72%

1 месяц

6.96%

6 месяцев

9.60%

1 год

-13.60%

5 лет

0.41%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCK и EW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
EW
Ранг риск-скорректированной доходности EW, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCK c EW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MCK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCK: 1.15
EW: -0.32
Коэффициент Сортино MCK, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCK: 1.56
EW: -0.13
Коэффициент Омега MCK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCK: 1.26
EW: 0.97
Коэффициент Кальмара MCK, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCK: 1.31
EW: -0.25
Коэффициент Мартина MCK, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCK: 3.22
EW: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа EW равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и EW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
-0.32
MCK
EW

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и EW

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как EW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCK
McKesson Corporation		0.40%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%
EW
Edwards Lifesciences Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCK и EW

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.83%, что больше максимальной просадки EW в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и EW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.06%
-41.81%
MCK
EW

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и EW

Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 8.93%, в то время как у Edwards Lifesciences Corporation (EW) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
11.47%
MCK
EW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и EW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Edwards Lifesciences Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию