PortfoliosLab logo
Сравнение MCK с MKC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCK и MKC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MCK и MKC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,591.15%
2,803.89%
MCK
MKC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCK:

1.15

MKC:

0.08

Коэф-т Сортино

MCK:

1.56

MKC:

0.26

Коэф-т Омега

MCK:

1.26

MKC:

1.03

Коэф-т Кальмара

MCK:

1.31

MKC:

0.05

Коэф-т Мартина

MCK:

3.22

MKC:

0.25

Индекс Язвы

MCK:

9.71%

MKC:

6.77%

Дневная вол-ть

MCK:

27.32%

MKC:

21.67%

Макс. просадка

MCK:

-82.83%

MKC:

-41.18%

Текущая просадка

MCK:

-3.06%

MKC:

-23.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCK:

$86.28B

MKC:

$20.12B

EPS

MCK:

$21.81

MKC:

$2.90

Коэффициент P/E

MCK:

31.56

MKC:

25.87

Коэффициент PEG

MCK:

1.19

MKC:

3.71

Коэффициент P/S

MCK:

0.25

MKC:

2.99

Коэффициент P/B

MCK:

5.04

MKC:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$268.23B

MKC:

$6.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$9.49B

MKC:

$2.60B

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$3.54B

MKC:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции MCK превзошли акции MKC по среднегодовой доходности: 12.68% против 8.96% соответственно.


MCK

С начала года

22.08%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

37.28%

1 год

29.31%

5 лет

38.85%

10 лет

12.68%

MKC

С начала года

-1.65%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-3.13%

1 год

0.94%

5 лет

1.20%

10 лет

8.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCK и MKC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

MKC
Ранг риск-скорректированной доходности MKC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCK c MKC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCK: 1.15
MKC: 0.08
Коэффициент Сортино MCK, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCK: 1.56
MKC: 0.26
Коэффициент Омега MCK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCK: 1.26
MKC: 1.03
Коэффициент Кальмара MCK, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCK: 1.31
MKC: 0.05
Коэффициент Мартина MCK, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCK: 3.22
MKC: 0.25

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа MKC равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и MKC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
0.08
MCK
MKC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и MKC

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности MKC в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCK
McKesson Corporation
0.40%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%
MKC
McCormick & Company, Incorporated
2.33%2.24%2.32%1.81%1.44%1.33%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%2.03%

Просадки

Сравнение просадок MCK и MKC

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.83%, что больше максимальной просадки MKC в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и MKC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.06%
-23.79%
MCK
MKC

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и MKC

Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 8.93%, в то время как у McCormick & Company, Incorporated (MKC) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
10.47%
MCK
MKC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и MKC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию