Сравнение MCK с MKC
MCK (McKesson Corporation) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. MCK operates in Medical Distribution (Healthcare), while MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MCK returned 17.14%/yr vs 2.49%/yr for MKC. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MCK и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCK показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -21.47%. За последние 10 лет акции MCK превзошли акции MKC по среднегодовой доходности: 17.14% против 2.49% соответственно.
MCK
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 11.86%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 35.14%
- 10 лет*
- 17.14%
- Всё время*
- 14.42%
MKC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- -19.66%
- С начала года
- -21.47%
- 1 год
- -22.24%
- 3 года*
- -13.35%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- 2.49%
- Всё время*
- 10.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $875.65M | $800.71M | $902.01M | |
| $184.99M | $177.67M | $206.77M |
Сравнение доходности по годам MCK и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 7.15% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -21.47% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between MCK and MKC is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1994 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
MCK:
$102.97B
MKC:
$14.13B
MCK:
$37.49
MKC:
$6.05
MCK:
23.40
MKC:
8.69
MCK:
0.31
MKC:
6.32
MCK:
0.26
MKC:
1.92
MCK:
16.09
MKC:
2.02
MCK:
$410.98B
MKC:
$7.39B
MCK:
$14.96B
MKC:
$2.85B
MCK:
$7.15B
MKC:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCK vs. MKC — Ранг доходности на риск
MCK
MKC
Сравнение MCK c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCK | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.62 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | -1.15 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCK и MKC
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCK | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.84% | -52.02% | -30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.17% | -35.79% | +8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -44.28% | +17.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -52.02% | +24.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.71% | -52.02% | +8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | -44.21% | +32.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.60% | -11.17% | -17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.48% | 19.36% | -6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и MKC
McKesson Corporation (MCK) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что MCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCK | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 8.86% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.82% | 23.72% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.25% | 29.84% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 24.96% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 24.48% | +4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и MKC
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MKC в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 0.37% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.60% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCK и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCK и MKC
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.69B при выручке в 105.38B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 778.20M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 105.38B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 276.40M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 614.00M при выручке в 105.38B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 160.20M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
MCK and MKC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCK has higher volatility (11.53%) compared to MKC (8.86%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs MKC's -52.02%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCK и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор