PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCK с ENSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCK с ENSG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MCK (McKesson Corporation) and ENSG (The Ensign Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MCK in Medical Distribution, ENSG in Medical Care Facilities. Over the past 10 years, MCK returned 17.14%/yr vs 26.05%/yr for ENSG. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности MCK и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции MCK уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 17.14% против 26.05% соответственно.

MCK

1 день
5.64%
1 месяц
11.86%
6 месяцев
6.93%
С начала года
7.15%
1 год
24.15%
3 года*
28.23%
5 лет*
35.14%
10 лет*
17.14%
Всё время*
14.42%

ENSG

1 день
1.43%
1 месяц
7.09%
6 месяцев
3.23%
С начала года
2.63%
1 год
13.29%
3 года*
22.82%
5 лет*
16.29%
10 лет*
26.05%
Всё время*
23.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ENSG

The Ensign Group, Inc.
$88.42M$83.54M$135.45M

MCK

McKesson Corporation
$875.65M$800.71M$902.01M

Сравнение доходности по годам MCK и ENSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCK
McKesson Corporation		7.15%44.54%23.67%24.13%51.82%44.23%27.06%26.72%-28.40%11.95%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		2.63%31.33%18.62%18.89%12.98%15.43%61.43%25.53%75.67%0.78%

Correlation

The correlation between MCK and ENSG is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.36

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.27

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.28

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCK:

$102.97B

ENSG:

$10.41B

EPS

MCK:

$37.49

ENSG:

$6.38

Коэффициент P/E

MCK:

23.40

ENSG:

27.99

Коэффициент PEG

MCK:

0.31

ENSG:

1.85

Коэффициент P/S

MCK:

0.26

ENSG:

1.93

Коэффициент P/B

MCK:

16.09

ENSG:

4.35

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$410.98B

ENSG:

$5.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$14.96B

ENSG:

$775.91M

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$7.15B

ENSG:

$621.28M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McKesson Corporation

The Ensign Group, Inc.

Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с EWMCK с PCAR
Часто сравнивают с ENSG:
ENSG с MNSTENSG с CPRXENSG с HUMENSG с XPELENSG с NHCENSG с UNHENSG с NHI

Доходность на риск

MCK vs. ENSG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ENSG
Ранг доходности на риск ENSG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MCK c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCKENSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.48

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
0.96

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.42

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

1.09

+0.85

MCK vs. ENSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа ENSG равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCK и ENSG

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и ENSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCKENSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.84%

-55.57%

-27.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.17%

-31.81%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.17%

-31.81%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-31.81%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.71%

-55.57%

+11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-17.17%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.60%

-12.33%

-16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.48%

12.24%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и ENSG

McKesson Corporation (MCK) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что MCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCKENSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

7.07%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.82%

23.75%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.25%

27.79%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

26.88%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.02%

35.93%

-6.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и ENSG

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности ENSG в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.14%0.14%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.67%
MCK
McKesson Corporation		0.37%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCK и ENSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McKesson Corporation и The Ensign Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.69B при выручке в 105.38B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.

ENSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 239.83M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 105.38B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

ENSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 122.50M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 614.00M при выручке в 105.38B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

ENSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.74M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

Часто задаваемые вопросы

MCK and ENSG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCK has higher volatility (11.53%) compared to ENSG (7.07%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs ENSG's -55.57%.

MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCK и ENSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор