PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCK с ENSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCK с ENSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCK (McKesson Corporation) and ENSG (The Ensign Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MCK in Medical Distribution, ENSG in Medical Care Facilities. Over the past 10 years, MCK returned 15.88%/yr vs 24.42%/yr for ENSG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCK и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у ENSG с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции MCK уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 15.88% против 24.42% соответственно.

MCK

1 день
2.36%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-7.54%
6 месяцев
-6.85%
1 год
7.13%
3 года*
24.74%
5 лет*
31.88%
10 лет*
15.88%

ENSG

1 день
-1.43%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-7.61%
1 год
8.67%
3 года*
21.75%
5 лет*
14.98%
10 лет*
24.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCK и ENSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCK
McKesson Corporation		-7.54%44.54%23.67%24.13%51.82%44.23%27.06%26.72%-28.40%11.95%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		-5.66%31.33%18.62%18.89%12.98%15.43%61.43%25.53%75.67%0.78%

Correlation

The correlation between MCK and ENSG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2007 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCK:

$92.88B

ENSG:

$9.79B

EPS

MCK:

$38.38

ENSG:

$6.15

Коэффициент P/E

MCK:

19.72

ENSG:

26.72

Коэффициент PEG

MCK:

0.26

ENSG:

1.77

Коэффициент P/S

MCK:

0.23

ENSG:

1.84

Коэффициент P/B

MCK:

13.43

ENSG:

4.14

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$403.43B

ENSG:

$5.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$14.55B

ENSG:

$800.38M

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$6.91B

ENSG:

$590.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McKesson Corporation

The Ensign Group, Inc.

Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с EWMCK с PCAR
Часто сравнивают с ENSG:
ENSG с MNSTENSG с CPRXENSG с XPELENSG с HUMENSG с NHCENSG с UNHENSG с NHI

Доходность на риск

MCK vs. ENSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ENSG
Ранг доходности на риск ENSG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCK c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCKENSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.33

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
0.78

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

0.36

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

1.08

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCK vs. ENSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENSG равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCKENSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.57

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MCK и ENSG

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и ENSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCKENSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.84%

-55.57%

-27.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.17%

-23.86%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.17%

-23.86%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-24.59%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.23%

-55.57%

+11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.89%

-23.86%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.65%

-12.24%

-16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

8.08%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и ENSG

McKesson Corporation (MCK) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что MCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCKENSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

6.95%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

20.24%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.99%

26.46%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

26.38%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

35.99%

-7.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и ENSG

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности ENSG в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.16%0.14%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.67%
MCK
McKesson Corporation		0.43%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
96.30B
1.39B
(MCK) Общая выручка
(ENSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCK и ENSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McKesson Corporation и The Ensign Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
4.2%
21.1%
Активы портфеля
MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

ENSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

ENSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

ENSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

MCK and ENSG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCK has higher volatility (9.96%) compared to ENSG (6.95%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs ENSG's -55.57%.

ENSG currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCK и ENSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор