PortfoliosLab logo
Сравнение MCK с ENSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCK и ENSG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MCK и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,153.23%
3,350.69%
MCK
ENSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCK:

1.15

ENSG:

0.25

Коэф-т Сортино

MCK:

1.56

ENSG:

0.51

Коэф-т Омега

MCK:

1.26

ENSG:

1.07

Коэф-т Кальмара

MCK:

1.31

ENSG:

0.27

Коэф-т Мартина

MCK:

3.22

ENSG:

0.63

Индекс Язвы

MCK:

9.71%

ENSG:

10.18%

Дневная вол-ть

MCK:

27.32%

ENSG:

25.83%

Макс. просадка

MCK:

-82.83%

ENSG:

-55.56%

Текущая просадка

MCK:

-3.06%

ENSG:

-19.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCK:

$86.28B

ENSG:

$7.20B

EPS

MCK:

$21.81

ENSG:

$5.11

Коэффициент P/E

MCK:

31.56

ENSG:

24.44

Коэффициент PEG

MCK:

1.19

ENSG:

1.32

Коэффициент P/S

MCK:

0.25

ENSG:

1.69

Коэффициент P/B

MCK:

5.04

ENSG:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$268.23B

ENSG:

$3.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$9.49B

ENSG:

$488.06M

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$3.54B

ENSG:

$362.72M

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции MCK уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 12.68% против 20.33% соответственно.


MCK

С начала года

22.08%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

37.28%

1 год

29.31%

5 лет

38.85%

10 лет

12.68%

ENSG

С начала года

-5.09%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

-17.44%

1 год

7.66%

5 лет

28.60%

10 лет

20.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCK и ENSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

ENSG
Ранг риск-скорректированной доходности ENSG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCK c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCK: 1.15
ENSG: 0.25
Коэффициент Сортино MCK, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCK: 1.56
ENSG: 0.51
Коэффициент Омега MCK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCK: 1.26
ENSG: 1.07
Коэффициент Кальмара MCK, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCK: 1.31
ENSG: 0.27
Коэффициент Мартина MCK, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCK: 3.22
ENSG: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа ENSG равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
0.25
MCK
ENSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и ENSG

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности ENSG в 0.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCK
McKesson Corporation
0.40%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%
ENSG
The Ensign Group, Inc.
0.19%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.97%0.57%

Просадки

Сравнение просадок MCK и ENSG

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.83%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и ENSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.06%
-19.60%
MCK
ENSG

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и ENSG

Текущая волатильность для McKesson Corporation (MCK) составляет 8.93%, в то время как у The Ensign Group, Inc. (ENSG) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что MCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.93%
10.45%
MCK
ENSG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию