PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCI с HTDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCI с HTDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MCI (Barings Corporate Investors) is a stock, while HTDIX (Tactical Dividend and Momentum Fund) is Tactical Allocation fund managed by Hanlon. Over the past 10 years, MCI returned 7.99%/yr vs 7.36%/yr for HTDIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCI и HTDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings Corporate Investors (MCI) и Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCI показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у HTDIX с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции MCI превзошли акции HTDIX по среднегодовой доходности: 7.99% против 7.36% соответственно.

MCI

1 день
-2.03%
1 месяц
1.39%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-12.08%
1 год
-2.37%
3 года*
17.17%
5 лет*
11.40%
10 лет*
7.99%

HTDIX

1 день
0.31%
1 месяц
6.01%
С начала года
8.49%
6 месяцев
8.57%
1 год
20.77%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.77%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCI и HTDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCI
Barings Corporate Investors		-1.90%-3.74%20.83%44.49%-5.91%29.03%-15.77%23.40%4.35%6.48%
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		8.49%12.92%18.32%12.48%-15.78%17.64%4.37%14.00%-5.63%14.81%

Correlation

The correlation between MCI and HTDIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings Corporate Investors

Tactical Dividend and Momentum Fund

Часто сравнивают с MCI:
MCI с MPVMCI с SPYMCI с EOS-USDMCI с JHIMCI с JEPIMCI с ARCCMCI с BST
Часто сравнивают с HTDIX:
HTDIX с PDTHTDIX с SCHDHTDIX с FXAIXHTDIX с CRFHTDIX с QQQHTDIX с PDIHTDIX с SPY

Доходность на риск

MCI vs. HTDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCI
Ранг доходности на риск MCI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HTDIX
Ранг доходности на риск HTDIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTDIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTDIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTDIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTDIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTDIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCI c HTDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Corporate Investors (MCI) и Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCIHTDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.14

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.88

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.64

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

13.41

-13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCI vs. HTDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCI на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа HTDIX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCI и HTDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCIHTDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.14

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.03

Просадки

Сравнение просадок MCI и HTDIX

Максимальная просадка MCI за все время составила -57.08%, что больше максимальной просадки HTDIX в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCI и HTDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCIHTDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.08%

-18.08%

-39.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.76%

-5.93%

-17.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-18.08%

-9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-18.08%

-9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-18.08%

-26.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.02%

0.00%

-23.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-5.40%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

1.61%

+9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MCI и HTDIX

Barings Corporate Investors (MCI) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что MCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCIHTDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

2.52%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

6.88%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

10.10%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

11.38%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.66%

12.15%

+12.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCI и HTDIX

Дивидендная доходность MCI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, тогда как HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		0.00%0.00%0.00%1.92%0.00%14.07%0.00%0.69%0.36%0.65%1.29%0.34%
MCI
Barings Corporate Investors		9.19%8.82%8.29%7.70%7.31%6.01%7.28%7.12%8.16%7.86%7.75%6.96%

Часто задаваемые вопросы

MCI and HTDIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCI has higher volatility (5.84%) compared to HTDIX (2.52%). In terms of maximum drawdown, MCI dropped -57.08% vs HTDIX's -18.08%.

HTDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCI и HTDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор