Сравнение MCI с HTDIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCI показывает доходность -2.09%, а HTDIX немного выше – -2.07%. За последние 10 лет акции MCI превзошли акции HTDIX по среднегодовой доходности: 8.42% против 6.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Corporate Investors (MCI) и Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCI на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа HTDIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCI и HTDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MCI и HTDIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MCI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, тогда как HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MCI за все время составила -57.08%, что больше максимальной просадки HTDIX в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCI и HTDIX.

Barings Corporate Investors (MCI) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что MCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.