Сравнение MCI с SPY

С начала года, MCI показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции MCI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.61% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Corporate Investors (MCI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCI на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MCI и SPY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка MCI за все время составила -57.08%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCI и SPY.

Barings Corporate Investors (MCI) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что MCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.