Сравнение MCI с EOS-USD
MCI (Barings Corporate Investors) is a stock, while EOS-USD (EOS) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, MCI returned 11.58%/yr vs -55.77%/yr for EOS-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCI и EOS-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCI показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -61.85%.
MCI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -8.87%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 8.13%
EOS-USD
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -23.16%
- С начала года
- -61.85%
- 6 месяцев
- -60.55%
- 1 год
- -88.12%
- 3 года*
- -56.15%
- 5 лет*
- -55.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCI и EOS-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCI Barings Corporate Investors | -1.62% | -3.74% | 20.83% | 44.49% | -5.91% | 29.03% | -15.77% | 23.40% | 4.35% | 7.93% |
EOS-USD EOS | -61.85% | -79.52% | -8.35% | -1.89% | -71.60% | 16.76% | 0.93% | 0.16% | -70.72% | 2,091.49% |
Correlation
The correlation between MCI and EOS-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCI vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск
MCI
EOS-USD
Сравнение MCI c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Corporate Investors (MCI) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCI | EOS-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.68 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.99 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.34 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCI и EOS-USD
Максимальная просадка MCI за все время составила -57.08%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCI и EOS-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCI | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.08% | -99.72% | +42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -90.31% | +66.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -95.59% | +68.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -99.04% | +71.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.80% | -99.72% | +76.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -84.95% | +75.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 67.86% | -55.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCI и EOS-USD
Текущая волатильность для Barings Corporate Investors (MCI) составляет 6.25%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 30.03%. Это указывает на то, что MCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCI | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 30.03% | -23.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 57.74% | -42.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 63.84% | -41.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 71.77% | -49.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.66% | 109.11% | -84.45% |
Часто задаваемые вопросы
MCI and EOS-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS-USD has higher volatility (30.03%) compared to MCI (6.25%). In terms of maximum drawdown, MCI dropped -57.08% vs EOS-USD's -99.72%.
MCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCI и EOS-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор