PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCI с EOS-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MCI с EOS-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Corporate Investors (MCI) и EOS (EOS-USD).

Доходность

Сравнение доходности MCI и EOS-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings Corporate Investors (MCI) и EOS (EOS-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCI и EOS-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCI
Barings Corporate Investors		-0.99%-3.74%20.83%44.49%-5.91%29.03%-15.77%23.40%4.35%7.32%
EOS-USD
EOS		-51.63%-79.52%-8.35%-1.89%-71.60%16.76%0.93%0.16%-70.72%931.30%

Доходность по периодам

С начала года, MCI показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -51.63%.

MCI

1 день
1.13%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-8.66%
1 год
-12.47%
3 года*
17.40%
5 лет*
13.54%
10 лет*
8.61%

EOS-USD

1 день
-2.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-51.63%
6 месяцев
-81.64%
1 год
-90.46%
3 года*
-59.75%
5 лет*
-57.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings Corporate Investors

EOS

Часто сравнивают с MCI:
MCI с MPVMCI с SPYMCI с HTDIXMCI с JHIMCI с JEPIMCI с ARCCMCI с BST
Часто сравнивают с EOS-USD:
EOS-USD с SPYEOS-USD с STRGXEOS-USD с VOOEOS-USD с BTC-USDEOS-USD с BNB-USDEOS-USD с QYLDEOS-USD с MSFT

Доходность на риск

MCI vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCI
Ранг доходности на риск MCI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EOS-USD
Ранг доходности на риск EOS-USD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCI c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Corporate Investors (MCI) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCIEOS-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

-1.10

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

-3.06

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.69

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

-1.08

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

-1.52

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCI vs. EOS-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCI на текущий момент составляет -0.50, что выше коэффициента Шарпа EOS-USD равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCI и EOS-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCIEOS-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-1.10

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.58

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.19

+0.71

Корреляция

Корреляция между MCI и EOS-USD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MCI и EOS-USD

Максимальная просадка MCI за все время составила -57.08%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCI и EOS-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

MCIEOS-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.08%

-99.67%

+42.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.53%

-92.33%

+70.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-99.50%

+74.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.31%

-99.64%

+77.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-84.67%

+75.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

62.15%

-52.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MCI и EOS-USD

Текущая волатильность для Barings Corporate Investors (MCI) составляет 7.96%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что MCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCIEOS-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

14.84%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

61.15%

-45.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

69.89%

-44.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

82.77%

-61.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

105.21%

-80.50%