PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCI с EOS-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MCI и EOS-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings Corporate Investors (MCI) и EOS (EOS-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCI показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -61.85%.


MCI

1 день
-0.29%
1 месяц
0.20%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-8.37%
1 год
-8.87%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.58%
10 лет*
8.13%

EOS-USD

1 день
-2.64%
1 месяц
-23.16%
С начала года
-61.85%
6 месяцев
-60.55%
1 год
-88.12%
3 года*
-56.15%
5 лет*
-55.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCI и EOS-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCI
Barings Corporate Investors
-1.62%-3.74%20.83%44.49%-5.91%29.03%-15.77%23.40%4.35%7.93%
EOS-USD
EOS
-61.85%-79.52%-8.35%-1.89%-71.60%16.76%0.93%0.16%-70.72%2,091.49%

Correlation

The correlation between MCI and EOS-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Barings Corporate Investors

EOS

Доходность на риск

MCI vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCI
Ранг доходности на риск MCI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCI: 3030
Ранг коэф-та Мартина

EOS-USD
Ранг доходности на риск EOS-USD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCI c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Corporate Investors (MCI) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MCIEOS-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.68

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.99

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-1.34

+0.61

MCI vs. EOS-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCI на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа EOS-USD равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCI и EOS-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCI и EOS-USD

Максимальная просадка MCI за все время составила -57.08%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCI и EOS-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MCIEOS-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.08%

-99.72%

+42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.76%

-90.31%

+66.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-95.59%

+68.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-99.04%

+71.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.80%

-99.72%

+76.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-84.95%

+75.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

67.86%

-55.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MCI и EOS-USD

Текущая волатильность для Barings Corporate Investors (MCI) составляет 6.25%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 30.03%. Это указывает на то, что MCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MCIEOS-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

30.03%

-23.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

57.74%

-42.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

63.84%

-41.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

71.77%

-49.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.66%

109.11%

-84.45%

Часто задаваемые вопросы


MCI and EOS-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOS-USD has higher volatility (30.03%) compared to MCI (6.25%). In terms of maximum drawdown, MCI dropped -57.08% vs EOS-USD's -99.72%.

MCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCI и EOS-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор