Сравнение MCI с EOS-USD
MCI (Barings Corporate Investors) is a stock, while EOS-USD (EOS) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, MCI returned 10.82%/yr vs -54.66%/yr for EOS-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCI и EOS-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCI показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -56.04%.
MCI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -3.92%
- 6 месяцев
- -13.26%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -14.12%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 7.17%
EOS-USD
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- -4.99%
- 6 месяцев
- -50.04%
- С начала года
- -56.04%
- 1 год
- -87.77%
- 3 года*
- -54.80%
- 5 лет*
- -54.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCI и EOS-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCI Barings Corporate Investors | -4.61% | -3.74% | 20.83% | 44.49% | -5.91% | 29.03% | -15.77% | 23.40% | 4.35% | 7.93% |
EOS-USD EOS | -56.04% | -79.52% | -8.35% | -1.89% | -71.60% | 16.76% | 0.93% | 0.16% | -70.72% | 2,091.49% |
Correlation
The correlation between MCI and EOS-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCI vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск
MCI
EOS-USD
Сравнение MCI c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Corporate Investors (MCI) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCI | EOS-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.69 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.98 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.27 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCI и EOS-USD
Максимальная просадка MCI за все время составила -57.08%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCI и EOS-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCI | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.08% | -99.72% | +42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -90.38% | +66.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -95.62% | +68.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -99.05% | +71.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.15% | -99.68% | +74.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -85.05% | +75.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 63.56% | -50.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCI и EOS-USD
Текущая волатильность для Barings Corporate Investors (MCI) составляет 4.64%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что MCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCI | EOS-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 20.60% | -15.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 58.27% | -43.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 64.95% | -43.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 71.46% | -49.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 108.85% | -84.24% |
Часто задаваемые вопросы
MCI and EOS-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOS-USD has higher volatility (20.60%) compared to MCI (4.64%). In terms of maximum drawdown, MCI dropped -57.08% vs EOS-USD's -99.72%.
MCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCI и EOS-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор