PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCI с EOS-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MCI с EOS-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MCI (Barings Corporate Investors) is a stock, while EOS-USD (EOS) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, MCI returned 10.95%/yr vs -57.47%/yr for EOS-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCI и EOS-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings Corporate Investors (MCI) и EOS (EOS-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCI показывает доходность -3.87%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -50.36%.

MCI

1 день
-1.61%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-13.42%
1 год
-5.51%
3 года*
15.26%
5 лет*
10.95%
10 лет*
7.70%

EOS-USD

1 день
1.17%
1 месяц
-13.86%
С начала года
-50.36%
6 месяцев
-56.02%
1 год
-86.40%
3 года*
-54.53%
5 лет*
-57.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCI и EOS-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCI
Barings Corporate Investors		-3.87%-3.74%20.83%44.49%-5.91%29.03%-15.77%23.40%4.35%7.32%
EOS-USD
EOS		-50.36%-79.52%-8.35%-1.89%-71.60%16.76%0.93%0.16%-70.72%931.30%

Correlation

The correlation between MCI and EOS-USD is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings Corporate Investors

EOS

Часто сравнивают с MCI:
MCI с MPVMCI с SPYMCI с HTDIXMCI с JHIMCI с JEPIMCI с ARCCMCI с BST
Часто сравнивают с EOS-USD:
EOS-USD с STRGXEOS-USD с SPYEOS-USD с VOOEOS-USD с BTC-USDEOS-USD с BNB-USDEOS-USD с ETWEOS-USD с QYLD

Доходность на риск

MCI vs. EOS-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCI
Ранг доходности на риск MCI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EOS-USD
Ранг доходности на риск EOS-USD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOS-USD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOS-USD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOS-USD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOS-USD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOS-USD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCI c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Corporate Investors (MCI) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCIEOS-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-1.21

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
-3.22

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.67

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.98

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

-1.31

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCI vs. EOS-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCI на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа EOS-USD равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCI и EOS-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCIEOS-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-1.21

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.66

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

-0.19

+0.70

Просадки

Сравнение просадок MCI и EOS-USD

Максимальная просадка MCI за все время составила -57.08%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -99.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCI и EOS-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCIEOS-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.08%

-99.67%

+42.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.76%

-88.61%

+64.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-94.74%

+67.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-98.86%

+71.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.57%

-99.63%

+75.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-84.90%

+75.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.48%

68.30%

-56.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MCI и EOS-USD

Текущая волатильность для Barings Corporate Investors (MCI) составляет 6.05%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что MCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCIEOS-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

18.46%

-12.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

51.96%

-36.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

61.53%

-38.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

73.29%

-51.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.66%

104.57%

-79.91%

Часто задаваемые вопросы

MCI and EOS-USD have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOS-USD has higher volatility (18.46%) compared to MCI (6.05%). In terms of maximum drawdown, MCI dropped -57.08% vs EOS-USD's -99.67%.

MCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCI и EOS-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор