Сравнение MCI с EOS-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Corporate Investors (MCI) и EOS (EOS-USD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCI или EOS-USD.
Основные характеристики
| MCI | EOS-USD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.59% | -31.57% |
| Дох-ть за 1 год | 29.31% | -20.08% |
| Дох-ть за 3 года | 15.42% | -51.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.26% | -29.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | -0.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.74 | -0.91 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | 3.07 | 0.01 |
| Коэф-т Мартина | 7.34 | -1.14 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 49.68% |
| Дневная вол-ть | 22.04% | 64.42% |
| Макс. просадка | -57.08% | -98.10% |
| Текущая просадка | -5.16% | -97.32% |
Корреляция
Корреляция между MCI и EOS-USD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MCI и EOS-USD
С начала года, MCI показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -31.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCI c EOS-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Corporate Investors (MCI) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MCI и EOS-USD
Максимальная просадка MCI за все время составила -57.08%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -98.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCI и EOS-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCI и EOS-USD
Текущая волатильность для Barings Corporate Investors (MCI) составляет 4.61%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 23.26%. Это указывает на то, что MCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.