Сравнение MCI с EOS-USD

С начала года, MCI показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у EOS-USD с доходностью -24.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Corporate Investors (MCI) и EOS (EOS-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCI на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа EOS-USD равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCI и EOS-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка MCI за все время составила -57.08%, что меньше максимальной просадки EOS-USD в -98.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCI и EOS-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Barings Corporate Investors (MCI) составляет 6.33%, в то время как у EOS (EOS-USD) волатильность равна 28.33%. Это указывает на то, что MCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.