PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCI с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCI с ARCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Corporate Investors (MCI) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Доходность

Сравнение доходности MCI и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings Corporate Investors (MCI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCI и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCI
Barings Corporate Investors		-2.09%-3.74%20.83%44.49%-5.91%29.03%-15.77%23.40%4.35%6.48%
ARCC
Ares Capital Corporation		-9.97%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Фундаментальные показатели

EPS

MCI:

$1.56

ARCC:

$1.64

Коэффициент P/E

MCI:

11.38

ARCC:

10.82

Коэффициент PEG

MCI:

0.14

ARCC:

1.62

Коэффициент P/S

MCI:

8.86

ARCC:

6.60

Общая выручка (12 мес.)

MCI:

$41.06M

ARCC:

$1.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCI:

$41.06M

ARCC:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

MCI:

$0.00

ARCC:

$1.08B

Доходность по периодам

С начала года, MCI показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции MCI уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 8.42% против 11.74% соответственно.

MCI

1 день
3.07%
1 месяц
-11.59%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-11.16%
1 год
-14.41%
3 года*
17.52%
5 лет*
13.29%
10 лет*
8.42%

ARCC

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-12.64%
3 года*
8.76%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings Corporate Investors

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с MCI:
MCI с MPVMCI с SPYMCI с EOS-USDMCI с HTDIXMCI с JHIMCI с JEPIMCI с BST
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

MCI vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCI
Ранг доходности на риск MCI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCI: 22
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCI c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Corporate Investors (MCI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCIARCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

-0.54

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

-0.63

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.92

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.63

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.93

-1.29

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCI vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCI на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCC равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCI и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCIARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.15

Корреляция

Корреляция между MCI и ARCC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCI и ARCC

Дивидендная доходность MCI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности ARCC в 10.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCI
Barings Corporate Investors		9.00%8.82%8.29%7.70%7.31%6.01%7.28%7.12%8.16%7.86%7.75%6.96%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Просадки

Сравнение просадок MCI и ARCC

Максимальная просадка MCI за все время составила -57.08%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCI и ARCC.

Загрузка...

Показатели просадок

MCIARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.08%

-79.36%

+22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.53%

-19.35%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-21.76%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-56.77%

+12.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.17%

-18.05%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-9.07%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

9.40%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MCI и ARCC

Barings Corporate Investors (MCI) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что MCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCIARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

6.78%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

15.24%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.63%

23.54%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

19.89%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

25.53%

-0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCI и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barings Corporate Investors и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
9.16M
202.00M
(MCI) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию