Сравнение MCI с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Corporate Investors (MCI) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCI или ARCC.
Основные характеристики
| MCI | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.75% | 15.57% |
| Дох-ть за 1 год | 31.67% | 20.91% |
| Дох-ть за 3 года | 15.85% | 11.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.79% | 13.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.97% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 3.14 |
| Коэф-т Мартина | 8.21 | 13.33 |
| Индекс Язвы | 4.11% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 22.05% | 11.39% |
| Макс. просадка | -57.08% | -79.36% |
| Текущая просадка | -4.16% | -0.60% |
Фундаментальные показатели
| MCI | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $389.21M | $13.95B |
| EPS | $1.77 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 10.81 | 8.30 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $30.79M | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $30.79M | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.04M | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между MCI и ARCC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MCI и ARCC
С начала года, MCI показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции MCI уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.97% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCI c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Corporate Investors (MCI) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCI и ARCC
Дивидендная доходность MCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что меньше доходности ARCC в 8.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCI Barings Corporate Investors | 8.20% | 7.70% | 7.31% | 6.01% | 7.28% | 7.12% | 8.16% | 7.86% | 7.75% | 6.96% | 7.55% | 8.04% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.89% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок MCI и ARCC
Максимальная просадка MCI за все время составила -57.08%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCI и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCI и ARCC
Barings Corporate Investors (MCI) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что MCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCI и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barings Corporate Investors и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности