PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCI с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCI с JEPI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Corporate Investors (MCI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MCI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings Corporate Investors (MCI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCI и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
MCI
Barings Corporate Investors		-0.99%-3.74%20.83%44.49%-5.91%29.03%0.46%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.53%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, MCI показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.

MCI

1 день
1.13%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-8.66%
1 год
-12.47%
3 года*
17.40%
5 лет*
13.54%
10 лет*
8.61%

JEPI

1 день
0.07%
1 месяц
-3.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.26%
1 год
7.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings Corporate Investors

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MCI:
MCI с MPVMCI с SPYMCI с EOS-USDMCI с HTDIXMCI с JHIMCI с ARCCMCI с BST
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

MCI vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCI
Ранг доходности на риск MCI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Corporate Investors (MCI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCIJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

0.58

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

0.92

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.79

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.43

3.80

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCI vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCI на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCIJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.58

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.04

-0.52

Корреляция

Корреляция между MCI и JEPI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCI и JEPI

Дивидендная доходность MCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCI
Barings Corporate Investors		8.90%8.82%8.29%7.70%7.31%6.01%7.28%7.12%8.16%7.86%7.75%6.96%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCI и JEPI

Максимальная просадка MCI за все время составила -57.08%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCI и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

MCIJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.08%

-13.71%

-43.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.53%

-7.37%

-14.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-13.71%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.31%

-4.46%

-17.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-2.07%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

2.14%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MCI и JEPI

Barings Corporate Investors (MCI) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что MCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCIJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

3.86%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

6.35%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

13.24%

+12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

11.06%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

10.88%

+13.83%