Сравнение HTDIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HTDIX управляется Hanlon. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTDIX или SPY.
Основные характеристики
| HTDIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.18% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 27.62% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 0.17% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.17% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.28 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 14.22 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.73% | 12.29% |
| Макс. просадка | -27.10% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HTDIX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HTDIX и SPY
С начала года, HTDIX показывает доходность 21.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTDIX и SPY
HTDIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTDIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTDIX и SPY
Дивидендная доходность HTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | 1.59% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.36% | 0.65% | 1.29% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HTDIX и SPY
Максимальная просадка HTDIX за все время составила -27.10%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTDIX и SPY
Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.92% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.