Сравнение MCI с JHI
MCI (Barings Corporate Investors) and JHI (John Hancock Investors Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MCI returned 7.70%/yr vs 6.27%/yr for JHI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCI и JHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCI показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у JHI с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции MCI превзошли акции JHI по среднегодовой доходности: 7.70% против 6.27% соответственно.
MCI
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -13.42%
- 1 год
- -5.51%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 7.70%
JHI
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 6.27%
Сравнение доходности по годам MCI и JHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCI Barings Corporate Investors | -3.87% | -3.74% | 20.83% | 44.49% | -5.91% | 29.03% | -15.77% | 23.40% | 4.35% | 6.48% |
JHI John Hancock Investors Trust | -1.97% | 9.07% | 14.43% | 10.60% | -29.55% | 21.25% | 5.74% | 35.24% | -13.00% | 13.64% |
Correlation
The correlation between MCI and JHI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.07 |
The correlation between MCI and JHI shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCI:
$41.06M
JHI:
$28.77M
MCI:
$41.06M
JHI:
$35.62M
MCI:
$0.00
JHI:
$0.00
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCI vs. JHI — Ранг доходности на риск
MCI
JHI
Сравнение MCI c JHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Corporate Investors (MCI) и John Hancock Investors Trust (JHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCI | JHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.70 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 2.04 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCI | JHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.66 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.07 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.43 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.26 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MCI и JHI
Максимальная просадка MCI за все время составила -57.08%, что больше максимальной просадки JHI в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCI и JHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCI | JHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.08% | -43.01% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -8.27% | -15.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -11.21% | -16.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -34.71% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -43.01% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.57% | -4.67% | -19.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -11.61% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 2.84% | +8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCI и JHI
Barings Corporate Investors (MCI) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с John Hancock Investors Trust (JHI) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что MCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCI | JHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 2.80% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 7.15% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 8.83% | +13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 11.83% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.66% | 14.79% | +9.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCI и JHI
Дивидендная доходность MCI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что сопоставимо с доходностью JHI в 9.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHI John Hancock Investors Trust | 9.46% | 8.89% | 7.91% | 6.81% | 9.45% | 7.57% | 7.95% | 6.81% | 8.52% | 7.59% | 8.12% | 10.08% |
MCI Barings Corporate Investors | 9.38% | 8.82% | 8.29% | 7.70% | 7.31% | 6.01% | 7.28% | 7.12% | 8.16% | 7.86% | 7.75% | 6.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCI и JHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barings Corporate Investors и John Hancock Investors Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MCI and JHI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCI has higher volatility (6.05%) compared to JHI (2.80%). In terms of maximum drawdown, MCI dropped -57.08% vs JHI's -43.01%.
JHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCI и JHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор