Сравнение MCI с MPV
MCI (Barings Corporate Investors) and MPV (Barings Participation Investors) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MCI returned 7.31%/yr vs 8.51%/yr for MPV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCI и MPV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCI показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у MPV с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции MCI уступали акциям MPV по среднегодовой доходности: 7.31% против 8.51% соответственно.
MCI
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- 6 месяцев
- -11.54%
- С начала года
- -4.32%
- 1 год
- -13.34%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 7.31%
MPV
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -9.25%
- 6 месяцев
- -15.10%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- -11.76%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам MCI и MPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCI Barings Corporate Investors | -4.32% | -3.74% | 20.83% | 44.49% | -5.91% | 29.03% | -15.77% | 23.40% | 4.35% | 6.48% |
MPV Barings Participation Investors | 1.52% | 0.74% | 20.52% | 39.14% | -10.73% | 31.93% | -21.01% | 14.57% | 14.84% | 7.04% |
Correlation
The correlation between MCI and MPV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1989 г. | 0.18 |
Over the past year, MCI and MPV have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MCI:
$349.04M
MPV:
$170.11M
MCI:
$41.06M
MPV:
$38.16M
MCI:
$41.06M
MPV:
$38.32M
MCI:
$0.00
MPV:
$0.00
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCI vs. MPV — Ранг доходности на риск
MCI
MPV
Сравнение MCI c MPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Corporate Investors (MCI) и Barings Participation Investors (MPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCI | MPV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.93 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.60 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.39 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCI и MPV
Максимальная просадка MCI за все время составила -57.08%, что больше максимальной просадки MPV в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCI и MPV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCI | MPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.08% | -54.02% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -19.76% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -19.76% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -22.63% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -54.02% | +9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -18.54% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -7.77% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.03% | 8.47% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCI и MPV
Текущая волатильность для Barings Corporate Investors (MCI) составляет 4.77%, в то время как у Barings Participation Investors (MPV) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что MCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCI | MPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.11% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 16.50% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 24.90% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 21.28% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 25.89% | -1.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCI и MPV
Дивидендная доходность MCI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что сопоставимо с доходностью MPV в 9.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCI Barings Corporate Investors | 9.42% | 8.82% | 8.29% | 7.70% | 7.31% | 6.01% | 7.28% | 7.12% | 8.16% | 7.86% | 7.75% | 6.96% |
MPV Barings Participation Investors | 9.37% | 9.31% | 9.19% | 8.27% | 6.98% | 5.41% | 6.73% | 6.70% | 7.18% | 7.66% | 7.61% | 7.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCI и MPV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barings Corporate Investors и Barings Participation Investors. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MCI and MPV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPV has higher volatility (5.11%) compared to MCI (4.77%). In terms of maximum drawdown, MCI dropped -57.08% vs MPV's -54.02%.
MPV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCI и MPV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор