PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENTG с AEHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENTG с AEHR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Aehr Test Systems (AEHR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или AEHR.

Корреляция

Корреляция между ENTG и AEHR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ENTG и AEHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entegris, Inc. (ENTG) и Aehr Test Systems (AEHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
640.98%
28.74%
ENTG
AEHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENTG:

-0.64

AEHR:

-0.19

Коэф-т Сортино

ENTG:

-0.73

AEHR:

0.41

Коэф-т Омега

ENTG:

0.91

AEHR:

1.05

Коэф-т Кальмара

ENTG:

-0.60

AEHR:

-0.21

Коэф-т Мартина

ENTG:

-1.32

AEHR:

-0.49

Индекс Язвы

ENTG:

26.81%

AEHR:

36.90%

Дневная вол-ть

ENTG:

55.48%

AEHR:

95.83%

Макс. просадка

ENTG:

-97.21%

AEHR:

-97.98%

Текущая просадка

ENTG:

-47.82%

AEHR:

-83.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENTG:

$10.97B

AEHR:

$247.10M

EPS

ENTG:

$2.02

AEHR:

$0.78

Коэффициент P/E

ENTG:

35.89

AEHR:

10.41

Коэффициент PEG

ENTG:

1.58

AEHR:

5.92

Коэффициент P/S

ENTG:

3.38

AEHR:

4.02

Коэффициент P/B

ENTG:

2.97

AEHR:

1.99

Общая выручка (12 мес.)

ENTG:

$2.47B

AEHR:

$61.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENTG:

$1.09B

AEHR:

$28.11M

EBITDA (12 мес.)

ENTG:

$725.65M

AEHR:

$1.01M

Доходность по периодам

С начала года, ENTG показывает доходность -19.45%, что значительно выше, чем у AEHR с доходностью -47.75%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции AEHR по среднегодовой доходности: 19.98% против 13.84% соответственно.

ENTG

С начала года

-19.45%

1 месяц

-15.40%

6 месяцев

-22.95%

1 год

-37.43%

5 лет

9.71%

10 лет

19.98%

AEHR

С начала года

-47.75%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-44.19%

1 год

-21.99%

5 лет

38.40%

10 лет

13.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENTG и AEHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
AEHR
Ранг риск-скорректированной доходности AEHR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEHR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEHR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEHR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEHR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEHR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENTG c AEHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Aehr Test Systems (AEHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ENTG, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENTG: -0.64
AEHR: -0.19
Коэффициент Сортино ENTG, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENTG: -0.73
AEHR: 0.41
Коэффициент Омега ENTG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENTG: 0.91
AEHR: 1.05
Коэффициент Кальмара ENTG, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENTG: -0.60
AEHR: -0.21
Коэффициент Мартина ENTG, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENTG: -1.32
AEHR: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа ENTG на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа AEHR равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTG и AEHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.19
ENTG
AEHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTG и AEHR

Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как AEHR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
ENTG
Entegris, Inc.		0.50%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%
AEHR
Aehr Test Systems		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENTG и AEHR

Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, примерно равная максимальной просадке AEHR в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и AEHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.82%
-83.81%
ENTG
AEHR

Волатильность

Сравнение волатильности ENTG и AEHR

Entegris, Inc. (ENTG) и Aehr Test Systems (AEHR) имеют волатильность 36.95% и 37.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.95%
37.00%
ENTG
AEHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENTG и AEHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Aehr Test Systems. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию