Сравнение ENTG с AEHR
ENTG (Entegris, Inc.) and AEHR (Aehr Test Systems) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ENTG returned 26.05%/yr vs 59.85%/yr for AEHR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и AEHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENTG показывает доходность 66.28%, что значительно ниже, чем у AEHR с доходностью 477.41%. За последние 10 лет акции ENTG уступали акциям AEHR по среднегодовой доходности: 26.05% против 59.85% соответственно.
ENTG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 66.28%
- 6 месяцев
- 58.94%
- 1 год
- 93.33%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 26.05%
AEHR
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 27.84%
- С начала года
- 477.41%
- 6 месяцев
- 357.18%
- 1 год
- 897.26%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- 111.88%
- 10 лет*
- 59.85%
Сравнение доходности по годам ENTG и AEHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 66.28% | -14.57% | -17.05% | 83.54% | -52.49% | 44.59% | 92.86% | 80.87% | -7.56% | 70.48% |
AEHR Aehr Test Systems | 477.41% | 21.41% | -37.32% | 31.99% | -16.87% | 855.73% | 26.50% | 41.84% | -47.97% | 12.45% |
Correlation
The correlation between ENTG and AEHR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2000 г. | 0.24 |
Over the past year, ENTG and AEHR have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ENTG:
$21.43B
AEHR:
$3.58B
ENTG:
$1.74
AEHR:
-$0.38
ENTG:
6.59
AEHR:
77.86
ENTG:
5.15
AEHR:
25.78
ENTG:
$3.24B
AEHR:
$45.26M
ENTG:
$1.40B
AEHR:
$13.90M
ENTG:
$789.60M
AEHR:
-$13.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTG vs. AEHR — Ранг доходности на риск
ENTG
AEHR
Сравнение ENTG c AEHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Aehr Test Systems (AEHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENTG | AEHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.54 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 21.42 | -18.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 48.53 | -40.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENTG | AEHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 7.73 | -6.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.03 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.09 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ENTG и AEHR
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, примерно равная максимальной просадке AEHR в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и AEHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENTG | AEHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -97.98% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.30% | -42.31% | +11.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.93% | -87.37% | +30.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.32% | -87.37% | +28.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.32% | -87.37% | +28.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | 0.00% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.51% | -79.65% | +43.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 18.65% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и AEHR
Текущая волатильность для Entegris, Inc. (ENTG) составляет 14.63%, в то время как у Aehr Test Systems (AEHR) волатильность равна 38.48%. Это указывает на то, что ENTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENTG | AEHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.63% | 38.48% | -23.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 86.26% | -46.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.20% | 118.02% | -61.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.25% | 109.54% | -58.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.35% | 94.94% | -49.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и AEHR
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как AEHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENTG Entegris, Inc. | 0.29% | 0.47% | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTG и AEHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Aehr Test Systems. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENTG и AEHR
ENTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 380.80M при выручке в 811.90M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
AEHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила о валовой прибыли в 3.37M при выручке в 10.31M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
ENTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.60M при выручке в 811.90M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
AEHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила об операционной прибыли в -4.23M при выручке в 10.31M, что соответствует операционной рентабельности -41.0%.
ENTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 811.90M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
AEHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила о чистой прибыли в -3.20M при выручке в 10.31M, что соответствует чистой рентабельности -31.1%.
Часто задаваемые вопросы
ENTG and AEHR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEHR has higher volatility (38.48%) compared to ENTG (14.63%). In terms of maximum drawdown, ENTG dropped -97.21% vs AEHR's -97.98%.
AEHR currently has the higher Sharpe Ratio (7.73 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENTG и AEHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор