Сравнение ENTG с UCTT
ENTG (Entegris, Inc.) and UCTT (Ultra Clean Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ENTG returned 24.45%/yr vs 28.91%/yr for UCTT. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и UCTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENTG показывает доходность 73.17%, что значительно ниже, чем у UCTT с доходностью 216.62%. За последние 10 лет акции ENTG уступали акциям UCTT по среднегодовой доходности: 24.45% против 28.91% соответственно.
ENTG
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 29.68%
- С начала года
- 73.17%
- 1 год
- 99.15%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 24.45%
- Всё время*
- 10.65%
UCTT
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -24.00%
- 6 месяцев
- 86.60%
- С начала года
- 216.62%
- 1 год
- 258.84%
- 3 года*
- 30.14%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 28.91%
- Всё время*
- 11.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | $435.77M | $402.68M | $474.81M |
| $135.36M | $142.06M | $135.81M |
Сравнение доходности по годам ENTG и UCTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 73.17% | -14.57% | -17.05% | 83.54% | -52.49% | 44.59% | 92.86% | 80.87% | -7.56% | 70.48% |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 216.62% | -29.54% | 5.30% | 2.99% | -42.21% | 84.14% | 32.72% | 177.10% | -63.32% | 138.04% |
Correlation
The correlation between ENTG and UCTT is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2004 г. | 0.54 |
The correlation between ENTG and UCTT shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENTG:
$22.17B
UCTT:
$3.60B
ENTG:
$2.00
UCTT:
-$0.52
ENTG:
6.69
UCTT:
1.65
ENTG:
5.23
UCTT:
5.67
ENTG:
$3.33B
UCTT:
$2.20B
ENTG:
$1.51B
UCTT:
$347.60M
ENTG:
$797.30M
UCTT:
$81.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTG vs. UCTT — Ранг доходности на риск
ENTG
UCTT
Сравнение ENTG c UCTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENTG | UCTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 5.09 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 17.75 | -10.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENTG и UCTT
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, примерно равная максимальной просадке UCTT в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и UCTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENTG | UCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -95.20% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.79% | -51.21% | +9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.93% | -68.24% | +11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.32% | -70.43% | +11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.32% | -79.34% | +20.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.83% | -43.75% | +22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.39% | -46.17% | +9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 14.66% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и UCTT
Текущая волатильность для Entegris, Inc. (ENTG) составляет 25.70%, в то время как у Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) волатильность равна 36.94%. Это указывает на то, что ENTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENTG | UCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.70% | 36.94% | -11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.43% | 73.12% | -18.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.52% | 85.20% | -18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.43% | 62.45% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.03% | 61.14% | -14.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и UCTT
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как UCTT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 0.27% | 0.47% | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTG и UCTT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Ultra Clean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENTG и UCTT
ENTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.00M при выручке в 883.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.
UCTT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.70M при выручке в 644.90M, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
ENTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 164.60M при выручке в 883.20M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
UCTT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.40M при выручке в 644.90M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
ENTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.60M при выручке в 883.20M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
UCTT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ultra Clean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.70M при выручке в 644.90M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
ENTG and UCTT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCTT has higher volatility (36.94%) compared to ENTG (25.70%). In terms of maximum drawdown, ENTG dropped -97.21% vs UCTT's -95.20%.
UCTT currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENTG и UCTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор