Сравнение ENTG с COST
ENTG (Entegris, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ENTG operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ENTG returned 25.12%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENTG показывает доходность 60.01%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 25.12% против 20.93% соответственно.
ENTG
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -11.22%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 60.01%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 25.12%
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам ENTG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 60.01% | -14.57% | -17.05% | 83.54% | -52.49% | 44.59% | 92.86% | 80.87% | -7.56% | 70.48% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between ENTG and COST is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2000 г. | 0.32 |
The correlation between ENTG and COST shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENTG:
$20.50B
COST:
$419.34B
ENTG:
$1.73
COST:
$26.51
ENTG:
77.63
COST:
35.67
ENTG:
6.35
COST:
1.07
ENTG:
$3.24B
COST:
$293.59B
ENTG:
$1.40B
COST:
$11.12B
ENTG:
$789.60M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTG vs. COST — Ранг доходности на риск
ENTG
COST
Сравнение ENTG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENTG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.00 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | -0.01 | +4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENTG и COST
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENTG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -53.39% | -43.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.30% | -16.57% | -14.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.93% | -20.74% | -36.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.32% | -31.40% | -27.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.32% | -31.40% | -27.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.85% | -13.59% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.40% | -13.36% | -23.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 7.28% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и COST
Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 29.18% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENTG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.18% | 7.57% | +21.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.05% | 15.00% | +36.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.18% | 19.76% | +44.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.45% | 22.90% | +30.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.57% | 22.01% | +24.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и COST
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
ENTG Entegris, Inc. | 0.30% | 0.47% | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENTG и COST
ENTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 380.80M при выручке в 811.90M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
ENTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.60M при выручке в 811.90M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ENTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 811.90M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
ENTG and COST have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENTG has higher volatility (29.18%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, ENTG dropped -97.21% vs COST's -53.39%.
ENTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENTG и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор