PortfoliosLab logo
Сравнение ENTG с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENTG и COST составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ENTG и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entegris, Inc. (ENTG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
650.46%
3,995.84%
ENTG
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENTG:

-0.65

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

ENTG:

-0.74

COST:

2.19

Коэф-т Омега

ENTG:

0.91

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

ENTG:

-0.61

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

ENTG:

-1.33

COST:

6.27

Индекс Язвы

ENTG:

26.96%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

ENTG:

55.48%

COST:

22.11%

Макс. просадка

ENTG:

-97.21%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

ENTG:

-47.16%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENTG:

$12.22B

COST:

$433.55B

EPS

ENTG:

$1.93

COST:

$17.10

Коэффициент P/E

ENTG:

41.83

COST:

57.14

Коэффициент PEG

ENTG:

1.58

COST:

5.82

Коэффициент P/S

ENTG:

3.77

COST:

1.64

Коэффициент P/B

ENTG:

3.31

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

ENTG:

$2.47B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENTG:

$1.09B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

ENTG:

$725.65M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, ENTG показывает доходность -18.42%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции ENTG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 20.29% против 23.39% соответственно.


ENTG

С начала года

-18.42%

1 месяц

-9.03%

6 месяцев

-22.97%

1 год

-38.90%

5 лет

9.20%

10 лет

20.29%

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.48%

10 лет

23.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENTG и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENTG c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ENTG, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENTG: -0.65
COST: 1.63
Коэффициент Сортино ENTG, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENTG: -0.74
COST: 2.19
Коэффициент Омега ENTG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENTG: 0.91
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара ENTG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENTG: -0.61
COST: 2.08
Коэффициент Мартина ENTG, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENTG: -1.33
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа ENTG на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTG и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
1.63
ENTG
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTG и COST

Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности COST в 0.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENTG
Entegris, Inc.
0.50%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок ENTG и COST

Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.16%
-9.26%
ENTG
COST

Волатильность

Сравнение волатильности ENTG и COST

Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 36.98% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.98%
10.35%
ENTG
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENTG и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию