PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENTG с DQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENTG и DQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ENTG с DQ

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Daqo New Energy Corp. (DQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или DQ.

Доходность

Сравнение доходности ENTG и DQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entegris, Inc. (ENTG) и Daqo New Energy Corp. (DQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENTG:

-0.77

DQ:

-0.41

Коэф-т Сортино

ENTG:

-1.01

DQ:

-0.28

Коэф-т Омега

ENTG:

0.88

DQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

ENTG:

-0.72

DQ:

-0.42

Коэф-т Мартина

ENTG:

-1.42

DQ:

-1.10

Индекс Язвы

ENTG:

30.05%

DQ:

34.12%

Дневная вол-ть

ENTG:

56.01%

DQ:

77.94%

Макс. просадка

ENTG:

-97.21%

DQ:

-94.98%

Текущая просадка

ENTG:

-50.89%

DQ:

-88.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENTG:

$10.95B

DQ:

$920.69M

EPS

ENTG:

$2.04

DQ:

-$6.51

Коэффициент PEG

ENTG:

1.58

DQ:

0.17

Коэффициент P/S

ENTG:

3.38

DQ:

1.25

Коэффициент P/B

ENTG:

2.92

DQ:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

ENTG:

$3.24B

DQ:

$737.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENTG:

$1.44B

DQ:

-$366.55M

EBITDA (12 мес.)

ENTG:

$938.46M

DQ:

-$375.18M

Доходность по периодам

С начала года, ENTG показывает доходность -24.18%, что значительно выше, чем у DQ с доходностью -28.03%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции DQ по среднегодовой доходности: 18.80% против 12.24% соответственно.

ENTG

С начала года

-24.18%

1 месяц

-7.07%

6 месяцев

-28.83%

1 год

-43.13%

3 года

-12.40%

5 лет

5.44%

10 лет

18.80%

DQ

С начала года

-28.03%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-27.29%

1 год

-31.39%

3 года

-33.49%

5 лет

6.82%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Entegris, Inc.

Daqo New Energy Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENTG и DQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
DQ
Ранг риск-скорректированной доходности DQ, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DQ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENTG c DQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Daqo New Energy Corp. (DQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENTG на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа DQ равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTG и DQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTG и DQ

Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как DQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
ENTG
Entegris, Inc.		0.53%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%
DQ
Daqo New Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENTG и DQ

Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, примерно равная максимальной просадке DQ в -94.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и DQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ENTG и DQ

Текущая волатильность для Entegris, Inc. (ENTG) составляет 14.41%, в то время как у Daqo New Energy Corp. (DQ) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что ENTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENTG и DQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Daqo New Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
773.20M
123.91M
(ENTG) Общая выручка
(DQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENTG и DQ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Entegris, Inc. и Daqo New Energy Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
46.1%
-65.8%
(ENTG) Валовая рентабельность
(DQ) Валовая рентабельность
ENTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 356.50M при выручке в 773.20M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

DQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Daqo New Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в -81.54M при выручке в 123.91M, что соответствует валовой рентабельности в -65.8%.

ENTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 122.30M при выручке в 773.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

DQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Daqo New Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в -114.05M при выручке в 123.91M, что соответствует операционной рентабельности -92.0%.

ENTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.90M при выручке в 773.20M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

DQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Daqo New Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в -71.84M при выручке в 123.91M, что соответствует чистой рентабельности -58.0%.