PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENTG с DQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENTG с DQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ENTG (Entegris, Inc.) and DQ (Daqo New Energy Corp.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ENTG returned 29.12%/yr vs 12.23%/yr for DQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENTG и DQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entegris, Inc. (ENTG) и Daqo New Energy Corp. (DQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENTG показывает доходность 103.82%, что значительно выше, чем у DQ с доходностью -54.64%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции DQ по среднегодовой доходности: 29.12% против 12.23% соответственно.

ENTG

1 день
1.93%
1 месяц
26.74%
С начала года
103.82%
6 месяцев
100.87%
1 год
110.56%
3 года*
18.76%
5 лет*
8.22%
10 лет*
29.12%

DQ

1 день
-0.67%
1 месяц
-24.75%
С начала года
-54.64%
6 месяцев
-57.42%
1 год
-6.63%
3 года*
-29.24%
5 лет*
-25.59%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENTG и DQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENTG
Entegris, Inc.		103.82%-14.57%-17.05%83.54%-52.49%44.59%92.86%80.87%-7.56%70.48%
DQ
Daqo New Energy Corp.		-54.64%51.75%-26.92%-31.11%-4.24%-29.71%460.16%118.80%-60.63%207.98%

Correlation

The correlation between ENTG and DQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2010 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENTG:

$26.27B

DQ:

$905.38M

EPS

ENTG:

$1.74

DQ:

-$2.78

Коэффициент P/S

ENTG:

8.08

DQ:

1.59

Коэффициент P/B

ENTG:

6.31

DQ:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

ENTG:

$3.24B

DQ:

$568.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENTG:

$1.40B

DQ:

-$195.95M

EBITDA (12 мес.)

ENTG:

$789.60M

DQ:

-$101.58M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Entegris, Inc.

Daqo New Energy Corp.

Часто сравнивают с ENTG:
ENTG с AXONENTG с ACLSENTG с AEHRENTG с MCHPENTG с ARMENTG с UCTTENTG с COST
Часто сравнивают с DQ:
DQ с JDDQ с LLYDQ с SPYDQ с VOODQ с CSPX.LDQ с ALABDQ с QQQ

Доходность на риск

ENTG vs. DQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTG
Ранг доходности на риск ENTG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DQ
Ранг доходности на риск DQ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENTG c DQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Daqo New Energy Corp. (DQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENTGDQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.10

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
0.38

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.04

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

-0.11

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

-0.23

+9.92

ENTG vs. DQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENTG на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа DQ равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTG и DQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENTG и DQ

Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, примерно равная максимальной просадке DQ в -94.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и DQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENTGDQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.21%

-94.98%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.30%

-62.51%

+31.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.93%

-68.22%

+11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.32%

-83.95%

+24.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.32%

-89.74%

+30.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-89.22%

+82.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.45%

-60.96%

+24.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

29.14%

-17.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ENTG и DQ

Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 27.90% по сравнению с Daqo New Energy Corp. (DQ) с волатильностью 15.19%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENTGDQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.90%

15.19%

+12.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.77%

38.31%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.31%

69.03%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.63%

70.30%

-17.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.11%

73.79%

-27.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTG и DQ

Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как DQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DQ
Daqo New Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENTG
Entegris, Inc.		0.23%0.47%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENTG и DQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Daqo New Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
811.90M
26.72M
(ENTG) Общая выручка
(DQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ENTG and DQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENTG has higher volatility (27.90%) compared to DQ (15.19%). In terms of maximum drawdown, ENTG dropped -97.21% vs DQ's -94.98%.

ENTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENTG и DQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор