Сравнение ENTG с DQ
ENTG (Entegris, Inc.) and DQ (Daqo New Energy Corp.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ENTG returned 25.12%/yr vs 10.47%/yr for DQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и DQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENTG показывает доходность 60.01%, что значительно выше, чем у DQ с доходностью -59.59%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции DQ по среднегодовой доходности: 25.12% против 10.47% соответственно.
ENTG
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -11.22%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 60.01%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 25.12%
DQ
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -19.41%
- 6 месяцев
- -53.42%
- С начала года
- -59.59%
- 1 год
- -39.89%
- 3 года*
- -32.63%
- 5 лет*
- -29.08%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение доходности по годам ENTG и DQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 60.01% | -14.57% | -17.05% | 83.54% | -52.49% | 44.59% | 92.86% | 80.87% | -7.56% | 70.48% |
DQ Daqo New Energy Corp. | -59.59% | 51.75% | -26.92% | -31.11% | -4.24% | -29.71% | 460.16% | 118.80% | -60.63% | 207.98% |
Correlation
The correlation between ENTG and DQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2010 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ENTG:
$20.50B
DQ:
$806.58M
ENTG:
$1.73
DQ:
-$2.77
ENTG:
6.35
DQ:
1.42
ENTG:
4.95
DQ:
0.18
ENTG:
$3.24B
DQ:
$568.81M
ENTG:
$1.40B
DQ:
-$195.95M
ENTG:
$789.60M
DQ:
-$101.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTG vs. DQ — Ранг доходности на риск
ENTG
DQ
Сравнение ENTG c DQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Daqo New Energy Corp. (DQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENTG | DQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.59 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | -1.20 | +5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENTG и DQ
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, примерно равная максимальной просадке DQ в -94.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и DQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENTG | DQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -94.98% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.30% | -67.41% | +36.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.93% | -70.23% | +13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.32% | -85.35% | +26.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.32% | -90.63% | +31.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.85% | -90.40% | +63.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.40% | -61.07% | +24.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 33.20% | -20.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и DQ
Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 29.18% по сравнению с Daqo New Energy Corp. (DQ) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENTG | DQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.18% | 12.15% | +17.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.05% | 37.27% | +13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.18% | 65.82% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.45% | 69.91% | -16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.57% | 73.77% | -27.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и DQ
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как DQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQ Daqo New Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENTG Entegris, Inc. | 0.30% | 0.47% | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTG и DQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Daqo New Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENTG and DQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENTG has higher volatility (29.18%) compared to DQ (12.15%). In terms of maximum drawdown, ENTG dropped -97.21% vs DQ's -94.98%.
ENTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENTG и DQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор