PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENTG с ACLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENTG с ACLS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или ACLS.

Корреляция

Корреляция между ENTG и ACLS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ENTG и ACLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entegris, Inc. (ENTG) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
650.46%
-47.95%
ENTG
ACLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENTG:

-0.65

ACLS:

-0.88

Коэф-т Сортино

ENTG:

-0.74

ACLS:

-1.28

Коэф-т Омега

ENTG:

0.91

ACLS:

0.84

Коэф-т Кальмара

ENTG:

-0.61

ACLS:

-0.62

Коэф-т Мартина

ENTG:

-1.33

ACLS:

-1.11

Индекс Язвы

ENTG:

26.96%

ACLS:

43.92%

Дневная вол-ть

ENTG:

55.48%

ACLS:

55.20%

Макс. просадка

ENTG:

-97.21%

ACLS:

-99.34%

Текущая просадка

ENTG:

-47.16%

ACLS:

-75.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENTG:

$12.22B

ACLS:

$1.60B

EPS

ENTG:

$1.93

ACLS:

$6.15

Коэффициент P/E

ENTG:

41.83

ACLS:

8.10

Коэффициент PEG

ENTG:

1.58

ACLS:

1.23

Коэффициент P/S

ENTG:

3.77

ACLS:

1.58

Коэффициент P/B

ENTG:

3.31

ACLS:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

ENTG:

$2.47B

ACLS:

$765.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENTG:

$1.09B

ACLS:

$338.60M

EBITDA (12 мес.)

ENTG:

$725.65M

ACLS:

$167.94M

Доходность по периодам

С начала года, ENTG показывает доходность -18.42%, что значительно выше, чем у ACLS с доходностью -28.67%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции ACLS по среднегодовой доходности: 20.29% против 17.39% соответственно.

ENTG

С начала года

-18.42%

1 месяц

-9.03%

6 месяцев

-22.97%

1 год

-38.90%

5 лет

9.20%

10 лет

20.29%

ACLS

С начала года

-28.67%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

-44.55%

1 год

-51.64%

5 лет

15.38%

10 лет

17.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENTG и ACLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENTG c ACLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ENTG, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENTG: -0.65
ACLS: -0.88
Коэффициент Сортино ENTG, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENTG: -0.74
ACLS: -1.28
Коэффициент Омега ENTG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENTG: 0.91
ACLS: 0.84
Коэффициент Кальмара ENTG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENTG: -0.61
ACLS: -0.62
Коэффициент Мартина ENTG, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENTG: -1.33
ACLS: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа ENTG на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACLS равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTG и ACLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.88
ENTG
ACLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTG и ACLS

Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как ACLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
ENTG
Entegris, Inc.		0.50%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENTG и ACLS

Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, примерно равная максимальной просадке ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и ACLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.16%
-75.14%
ENTG
ACLS

Волатильность

Сравнение волатильности ENTG и ACLS

Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 36.98% по сравнению с Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) с волатильностью 26.39%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.98%
26.39%
ENTG
ACLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENTG и ACLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию