PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENTG с AXON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENTG с AXON

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или AXON.

Корреляция

Корреляция между ENTG и AXON составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ENTG и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entegris, Inc. (ENTG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
496.71%
105,677.86%
ENTG
AXON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENTG:

-0.65

AXON:

1.83

Коэф-т Сортино

ENTG:

-0.74

AXON:

2.79

Коэф-т Омега

ENTG:

0.91

AXON:

1.42

Коэф-т Кальмара

ENTG:

-0.61

AXON:

3.34

Коэф-т Мартина

ENTG:

-1.33

AXON:

8.17

Индекс Язвы

ENTG:

26.96%

AXON:

12.26%

Дневная вол-ть

ENTG:

55.48%

AXON:

54.85%

Макс. просадка

ENTG:

-97.21%

AXON:

-91.78%

Текущая просадка

ENTG:

-47.16%

AXON:

-14.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENTG:

$12.22B

AXON:

$47.00B

EPS

ENTG:

$1.93

AXON:

$4.77

Коэффициент P/E

ENTG:

41.83

AXON:

126.58

Коэффициент PEG

ENTG:

1.58

AXON:

2.86

Коэффициент P/S

ENTG:

3.77

AXON:

22.57

Коэффициент P/B

ENTG:

3.31

AXON:

20.19

Общая выручка (12 мес.)

ENTG:

$2.47B

AXON:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENTG:

$1.09B

AXON:

$980.33M

EBITDA (12 мес.)

ENTG:

$725.65M

AXON:

$238.24M

Доходность по периодам

С начала года, ENTG показывает доходность -18.42%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции ENTG уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 20.29% против 35.06% соответственно.

ENTG

С начала года

-18.42%

1 месяц

-9.03%

6 месяцев

-22.97%

1 год

-38.90%

5 лет

9.20%

10 лет

20.29%

AXON

С начала года

1.59%

1 месяц

12.87%

6 месяцев

35.83%

1 год

95.89%

5 лет

51.88%

10 лет

35.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENTG и AXON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг риск-скорректированной доходности AXON, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENTG c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ENTG, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENTG: -0.65
AXON: 1.83
Коэффициент Сортино ENTG, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENTG: -0.74
AXON: 2.79
Коэффициент Омега ENTG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENTG: 0.91
AXON: 1.42
Коэффициент Кальмара ENTG, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENTG: -0.61
AXON: 3.34
Коэффициент Мартина ENTG, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENTG: -1.33
AXON: 8.17

Показатель коэффициента Шарпа ENTG на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа AXON равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTG и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
1.83
ENTG
AXON

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTG и AXON

Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
ENTG
Entegris, Inc.		0.50%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENTG и AXON

Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и AXON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.16%
-14.96%
ENTG
AXON

Волатильность

Сравнение волатильности ENTG и AXON

Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 36.98% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 17.13%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.98%
17.13%
ENTG
AXON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENTG и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию