PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENTG с AXON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENTG с AXON

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ENTG (Entegris, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. ENTG operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ENTG returned 25.12%/yr vs 34.49%/yr for AXON. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENTG и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entegris, Inc. (ENTG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENTG показывает доходность 60.01%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции ENTG уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 25.12% против 34.49% соответственно.

ENTG

1 день
-2.95%
1 месяц
-11.22%
6 месяцев
18.73%
С начала года
60.01%
1 год
54.41%
3 года*
6.80%
5 лет*
4.09%
10 лет*
25.12%

AXON

1 день
0.12%
1 месяц
24.43%
6 месяцев
-14.98%
С начала года
-4.61%
1 год
-27.06%
3 года*
40.30%
5 лет*
25.54%
10 лет*
34.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENTG и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENTG
Entegris, Inc.		60.01%-14.57%-17.05%83.54%-52.49%44.59%92.86%80.87%-7.56%70.48%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-4.61%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%

Correlation

The correlation between ENTG and AXON is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г.

0.32

Over the past year, the correlation between ENTG and AXON has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENTG:

$20.50B

AXON:

$43.67B

EPS

ENTG:

$1.73

AXON:

$2.37

Коэффициент P/E

ENTG:

77.63

AXON:

228.43

Коэффициент P/S

ENTG:

6.35

AXON:

15.79

Коэффициент P/B

ENTG:

4.95

AXON:

12.64

Общая выручка (12 мес.)

ENTG:

$3.24B

AXON:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENTG:

$1.40B

AXON:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

ENTG:

$789.60M

AXON:

$156.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Entegris, Inc.

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с ENTG:
ENTG с ACLSENTG с AEHRENTG с MCHPENTG с ARMENTG с DQENTG с UCTTENTG с COST
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ITRIAXON с ATROAXON с PEP

Доходность на риск

ENTG vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTG
Ранг доходности на риск ENTG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENTG c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENTGAXONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.47

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-0.38

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.95

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.45

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

-0.73

+5.12

ENTG vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENTG на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа AXON равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTG и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENTG и AXON

Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и AXON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENTGAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.21%

-91.78%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.30%

-60.28%

+28.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.93%

-60.28%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.32%

-60.28%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.32%

-60.28%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.85%

-37.80%

+10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.40%

-43.59%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.43%

37.29%

-24.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ENTG и AXON

Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 29.18% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 20.36%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENTGAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.18%

20.36%

+8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.05%

47.33%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.18%

58.11%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.45%

48.74%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.57%

49.51%

-2.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTG и AXON

Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENTG
Entegris, Inc.		0.30%0.47%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENTG и AXON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
811.90M
807.35M
(ENTG) Общая выручка
(AXON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENTG и AXON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Entegris, Inc. и Axon Enterprise, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
46.9%
59.1%
Активы портфеля
ENTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 380.80M при выручке в 811.90M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

ENTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.60M при выручке в 811.90M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

ENTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 811.90M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

ENTG and AXON have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENTG has higher volatility (29.18%) compared to AXON (20.36%). In terms of maximum drawdown, ENTG dropped -97.21% vs AXON's -91.78%.

ENTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENTG и AXON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор