PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENTG с ARM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENTG и ARM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ENTG с ARM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или ARM.

Доходность

Сравнение доходности ENTG и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entegris, Inc. (ENTG) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENTG:

-0.84

ARM:

0.04

Коэф-т Сортино

ENTG:

-1.22

ARM:

0.52

Коэф-т Омега

ENTG:

0.85

ARM:

1.06

Коэф-т Кальмара

ENTG:

-0.81

ARM:

-0.01

Коэф-т Мартина

ENTG:

-1.55

ARM:

-0.01

Индекс Язвы

ENTG:

30.56%

ARM:

27.59%

Дневная вол-ть

ENTG:

56.16%

ARM:

70.78%

Макс. просадка

ENTG:

-97.21%

ARM:

-53.97%

Текущая просадка

ENTG:

-54.95%

ARM:

-33.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENTG:

$11.00B

ARM:

$135.69B

EPS

ENTG:

$2.04

ARM:

$0.76

Коэффициент P/E

ENTG:

35.50

ARM:

168.55

Коэффициент PEG

ENTG:

1.58

ARM:

1.40

Коэффициент P/S

ENTG:

3.39

ARM:

33.86

Коэффициент P/B

ENTG:

2.92

ARM:

19.84

Общая выручка (12 мес.)

ENTG:

$3.24B

ARM:

$4.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENTG:

$1.44B

ARM:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

ENTG:

$938.46M

ARM:

$555.00M

Доходность по периодам

С начала года, ENTG показывает доходность -30.45%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 0.96%.

ENTG

С начала года

-30.45%

1 месяц

-13.12%

6 месяцев

-34.77%

1 год

-46.97%

3 года

-14.40%

5 лет

3.19%

10 лет

17.61%

ARM

С начала года

0.96%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

-7.26%

1 год

3.16%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Entegris, Inc.

Arm Holdings plc American Depositary Shares

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENTG и ARM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
ARM
Ранг риск-скорректированной доходности ARM, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENTG c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENTG на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа ARM равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTG и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTG и ARM

Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как ARM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
ENTG
Entegris, Inc.		0.58%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENTG и ARM

Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и ARM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ENTG и ARM

Текущая волатильность для Entegris, Inc. (ENTG) составляет 15.34%, в то время как у Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что ENTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENTG и ARM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
773.20M
1.24B
(ENTG) Общая выручка
(ARM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию