PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENTG с ARM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENTG с ARM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENTG (Entegris, Inc.) and ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) are both stocks. Both are in the Technology sector — ENTG in Semiconductor Equipment & Materials, ARM in Semiconductors. Over the past year, ENTG returned 96.14% vs 219.79% for ARM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ENTG и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entegris, Inc. (ENTG) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENTG показывает доходность 66.82%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 276.75%.

ENTG

1 день
-1.81%
1 месяц
0.99%
С начала года
66.82%
6 месяцев
62.91%
1 год
96.14%
3 года*
9.40%
5 лет*
4.24%
10 лет*
26.12%

ARM

1 день
2.26%
1 месяц
102.61%
С начала года
276.75%
6 месяцев
195.88%
1 год
219.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENTG и ARM

2026 (YTD)202520242023
ENTG
Entegris, Inc.		66.82%-14.57%-17.05%26.82%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		276.75%-11.39%64.16%18.17%

Correlation

The correlation between ENTG and ARM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.53

The correlation between ENTG and ARM shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENTG:

$21.50B

ARM:

$439.83B

EPS

ENTG:

$1.74

ARM:

$0.85

Коэффициент P/E

ENTG:

80.85

ARM:

486.43

Коэффициент P/S

ENTG:

6.61

ARM:

89.38

Коэффициент P/B

ENTG:

5.17

ARM:

53.08

Общая выручка (12 мес.)

ENTG:

$3.24B

ARM:

$4.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENTG:

$1.40B

ARM:

$4.66B

EBITDA (12 мес.)

ENTG:

$789.60M

ARM:

$1.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Entegris, Inc.

Arm Holdings plc American Depositary Shares

Часто сравнивают с ENTG:
ENTG с AXONENTG с ACLSENTG с AEHRENTG с MCHPENTG с DQENTG с UCTTENTG с COST
Часто сравнивают с ARM:
ARM с NVDAARM с AMDARM с QCOMARM с SMCIARM с SMHARM с SPYARM с QQQ

Доходность на риск

ENTG vs. ARM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTG
Ранг доходности на риск ENTG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ARM
Ранг доходности на риск ARM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENTG c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENTGARMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
3.39

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.81

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

5.34

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

10.57

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENTG vs. ARM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENTG на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа ARM равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTG и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENTGARMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.39

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.32

-1.13

Просадки

Сравнение просадок ENTG и ARM

Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и ARM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENTGARMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.21%

-53.97%

-43.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.30%

-41.47%

+10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

0.00%

-10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.51%

-21.42%

-15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

20.88%

-9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ENTG и ARM

Текущая волатильность для Entegris, Inc. (ENTG) составляет 16.43%, в то время как у Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) волатильность равна 33.02%. Это указывает на то, что ENTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENTGARMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.43%

33.02%

-16.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

53.31%

-12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.39%

65.24%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.27%

75.37%

-24.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.36%

75.37%

-30.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTG и ARM

Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как ARM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENTG
Entegris, Inc.		0.29%0.47%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENTG и ARM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
811.90M
1.49B
(ENTG) Общая выручка
(ARM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENTG и ARM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Entegris, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
46.9%
93.1%
Активы портфеля
ENTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 380.80M при выручке в 811.90M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

ARM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.

ENTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.60M при выручке в 811.90M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

ARM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 440.00M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

ENTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 811.90M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

ARM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 313.00M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

ENTG and ARM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARM has higher volatility (33.02%) compared to ENTG (16.43%). In terms of maximum drawdown, ENTG dropped -97.21% vs ARM's -53.97%.

ARM currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENTG и ARM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор