PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENTG с ARM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENTG с ARM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или ARM.

Корреляция

Корреляция между ENTG и ARM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ENTG и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entegris, Inc. (ENTG) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.27%
76.14%
ENTG
ARM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENTG:

-0.64

ARM:

0.28

Коэф-т Сортино

ENTG:

-0.73

ARM:

0.93

Коэф-т Омега

ENTG:

0.91

ARM:

1.11

Коэф-т Кальмара

ENTG:

-0.60

ARM:

0.38

Коэф-т Мартина

ENTG:

-1.32

ARM:

0.80

Индекс Язвы

ENTG:

26.81%

ARM:

25.53%

Дневная вол-ть

ENTG:

55.48%

ARM:

71.32%

Макс. просадка

ENTG:

-97.21%

ARM:

-53.97%

Текущая просадка

ENTG:

-47.82%

ARM:

-39.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENTG:

$10.97B

ARM:

$110.84B

EPS

ENTG:

$2.02

ARM:

$0.76

Коэффициент P/E

ENTG:

35.89

ARM:

138.37

Коэффициент PEG

ENTG:

1.58

ARM:

1.06

Коэффициент P/S

ENTG:

3.38

ARM:

30.01

Коэффициент P/B

ENTG:

2.97

ARM:

17.27

Общая выручка (12 мес.)

ENTG:

$2.47B

ARM:

$2.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENTG:

$1.09B

ARM:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

ENTG:

$725.65M

ARM:

$555.00M

Доходность по периодам

С начала года, ENTG показывает доходность -19.45%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью -9.20%.

ENTG

С начала года

-19.45%

1 месяц

-15.40%

6 месяцев

-22.95%

1 год

-37.43%

5 лет

9.71%

10 лет

19.98%

ARM

С начала года

-9.20%

1 месяц

-9.87%

6 месяцев

-20.58%

1 год

12.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENTG и ARM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTG
Ранг риск-скорректированной доходности ENTG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENTG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
ARM
Ранг риск-скорректированной доходности ARM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENTG c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ENTG, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENTG: -0.64
ARM: 0.28
Коэффициент Сортино ENTG, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENTG: -0.73
ARM: 0.93
Коэффициент Омега ENTG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENTG: 0.91
ARM: 1.11
Коэффициент Кальмара ENTG, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENTG: -0.62
ARM: 0.38
Коэффициент Мартина ENTG, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENTG: -1.32
ARM: 0.80

Показатель коэффициента Шарпа ENTG на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ARM равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTG и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.28
ENTG
ARM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTG и ARM

Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как ARM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
ENTG
Entegris, Inc.		0.50%0.40%0.33%0.61%0.23%0.33%0.60%1.00%0.23%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENTG и ARM

Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и ARM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.43%
-39.93%
ENTG
ARM

Волатильность

Сравнение волатильности ENTG и ARM

Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 36.95% по сравнению с Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) с волатильностью 31.22%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.95%
31.22%
ENTG
ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENTG и ARM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию