PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHP с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHP с DJIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHP (Microchip Technology Incorporated) is a stock, while DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) is Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Over the past 3 years, MCHP returned 11.30%/yr vs 10.45%/yr for DJIA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCHP и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHP показывает доходность 52.78%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью 3.46%.

MCHP

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.72%
С начала года
52.78%
6 месяцев
50.42%
1 год
52.95%
3 года*
11.30%
5 лет*
6.63%
10 лет*
16.22%

DJIA

1 день
0.00%
1 месяц
3.03%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.90%
1 год
14.27%
3 года*
10.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHP и DJIA

2026 (YTD)2025202420232022
MCHP
Microchip Technology Incorporated		52.78%14.61%-34.96%30.90%-0.15%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.46%9.11%14.52%9.15%-2.80%

Correlation

The correlation between MCHP and DJIA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microchip Technology Incorporated

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Часто сравнивают с MCHP:
MCHP с MRVLMCHP с ADIMCHP с NXPIMCHP с QCOMMCHP с MPWRMCHP с PGRMCHP с CDNS
Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX

Доходность на риск

MCHP vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHP
Ранг доходности на риск MCHP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHP c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHPDJIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.85

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.62

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.95

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

7.25

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHP vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHP на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа DJIA равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHP и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHPDJIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.85

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.69

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MCHP и DJIA

Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и DJIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHPDJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.77%

-16.91%

-46.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-7.34%

-27.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.77%

-12.09%

-51.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-0.13%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-3.59%

-13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

1.97%

+10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHP и DJIA

Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHPDJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.16%

1.66%

+10.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.24%

6.24%

+26.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.78%

7.74%

+35.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.89%

11.19%

+32.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.75%

11.19%

+30.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHP и DJIA

Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности DJIA в 10.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.82%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHP
Microchip Technology Incorporated		1.89%2.86%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.07%

Часто задаваемые вопросы

MCHP and DJIA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHP has higher volatility (12.16%) compared to DJIA (1.66%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs DJIA's -16.91%.

DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHP и DJIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор