Сравнение MCHI с MSTZ
MCHI (iShares MSCI China ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. MCHI is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, MCHI returned -2.38% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. MCHI charges 0.59%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -9.27%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
MCHI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -14.30%
- С начала года
- -9.27%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- -5.12%
- 10 лет*
- 3.81%
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCHI и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -9.27% | 31.04% | 15.16% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between MCHI and MSTZ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHI vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
MCHI
MSTZ
Сравнение MCHI c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHI | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.55 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 6.84 | -7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHI и MSTZ
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -99.38% | +36.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -84.89% | +61.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.13% | -97.53% | +59.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -94.55% | +69.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 43.95% | -33.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и MSTZ
Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 5.77%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 55.03% | -49.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 134.45% | -119.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 148.58% | -128.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.70% | 170.73% | -140.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 170.73% | -143.40% |
Сравнение комиссий MCHI и MSTZ
MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и MSTZ
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.02% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCHI and MSTZ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to MCHI (5.77%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -2.38% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
MCHI has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for MSTZ.
MCHI is categorized as China Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and REX. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHI и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор