PortfoliosLab logo
Сравнение MCHI с ASHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MCHI и ASHR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MCHI и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.79%
51.69%
MCHI
ASHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCHI:

0.93

ASHR:

0.26

Коэф-т Сортино

MCHI:

1.48

ASHR:

0.61

Коэф-т Омега

MCHI:

1.20

ASHR:

1.10

Коэф-т Кальмара

MCHI:

0.58

ASHR:

0.18

Коэф-т Мартина

MCHI:

2.42

ASHR:

0.48

Индекс Язвы

MCHI:

13.35%

ASHR:

18.12%

Дневная вол-ть

MCHI:

34.84%

ASHR:

33.30%

Макс. просадка

MCHI:

-62.84%

ASHR:

-51.30%

Текущая просадка

MCHI:

-41.67%

ASHR:

-40.75%

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у ASHR с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции MCHI превзошли акции ASHR по среднегодовой доходности: -0.29% против -2.72% соответственно.


MCHI

С начала года

10.90%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

6.52%

1 год

28.68%

5 лет

-0.79%

10 лет

-0.29%

ASHR

С начала года

-1.78%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-4.71%

1 год

9.59%

5 лет

0.67%

10 лет

-2.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MCHI и ASHR

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.


График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASHR: 0.65%
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MCHI: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCHI и ASHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

ASHR
Ранг риск-скорректированной доходности ASHR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCHI c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCHI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MCHI: 0.93
ASHR: 0.26
Коэффициент Сортино MCHI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MCHI: 1.48
ASHR: 0.61
Коэффициент Омега MCHI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCHI: 1.20
ASHR: 1.10
Коэффициент Кальмара MCHI, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MCHI: 0.58
ASHR: 0.18
Коэффициент Мартина MCHI, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MCHI: 2.42
ASHR: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа ASHR равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.26
MCHI
ASHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и ASHR

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности ASHR в 1.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.08%2.31%3.49%2.15%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
1.15%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%

Просадки

Сравнение просадок MCHI и ASHR

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.84%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и ASHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.67%
-40.75%
MCHI
ASHR

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и ASHR

iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
10.45%
MCHI
ASHR