PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с ASHR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) are both China Equities funds - MCHI tracks the MSCI China Index while ASHR tracks the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 4.68%/yr vs 5.38%/yr for ASHR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям ASHR по среднегодовой доходности: 4.68% против 5.38% соответственно.

MCHI

1 день
-2.12%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-8.43%
1 год
6.44%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.67%
10 лет*
4.68%

ASHR

1 день
-0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.11%
6 месяцев
13.67%
1 год
39.07%
3 года*
12.07%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-6.81%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		10.11%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%

Correlation

The correlation between MCHI and ASHR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.74

The correlation between MCHI and ASHR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHI и ASHR

Секторы
MCHI
ASHR

Потребительский циклический сектор

26.4%
6.7%

Финансовые услуги

19.1%
20.4%

Коммуникационные услуги

18.8%
0.8%

Технологии

9.6%
26.3%

Сырьевые материалы

5.5%
10.7%

Здравоохранение

5.4%
4.9%

Промышленность

5.0%
16.7%

Энергетика

3.7%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
7.3%

Коммунальные услуги

1.7%
3.0%

Недвижимость

1.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

MCHI
26.4%
ASHR
6.7%

Финансовые услуги

MCHI
19.1%
ASHR
20.4%

Коммуникационные услуги

MCHI
18.8%
ASHR
0.8%

Технологии

MCHI
9.6%
ASHR
26.3%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
ASHR
10.7%

Здравоохранение

MCHI
5.4%
ASHR
4.9%

Промышленность

MCHI
5.0%
ASHR
16.7%

Энергетика

MCHI
3.7%
ASHR
2.7%

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.2%
ASHR
7.3%

Коммунальные услуги

MCHI
1.7%
ASHR
3.0%

Недвижимость

MCHI
1.5%
ASHR
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с FLCHMCHI с CNYAMCHI с VOO
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAUASHR с KBA

Доходность на риск

MCHI vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHIASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.33

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
3.23

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

5.10

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

15.76

-14.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHI vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ASHR равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHIASHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.33

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.22

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.23

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MCHI и ASHR

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-51.30%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-7.69%

-9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-33.12%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-45.76%

-11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-51.30%

-11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.45%

-15.63%

-20.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.52%

-29.18%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

2.49%

+5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и ASHR

iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.87%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

11.53%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

16.84%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.71%

23.89%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

24.06%

+3.33%

Сравнение комиссий MCHI и ASHR

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и ASHR

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности ASHR в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.27%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and ASHR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (7.26%) compared to ASHR (5.87%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs ASHR's -51.30%.

On 10-year performance, ASHR leads with 5.38% vs 4.68% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ASHR has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASHR has performed better with a 5.38% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

MCHI has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.10% for ASHR.

MCHI tracks MSCI China Index, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.65% for ASHR.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор