PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCHI с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCHI с KWEB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB).

MCHI и KWEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. KWEB - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность CSI Overseas China Internet. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCHI или KWEB.

Корреляция

Корреляция между MCHI и KWEB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCHI:

0.60

KWEB:

0.32

Коэф-т Сортино

MCHI:

1.09

KWEB:

0.77

Коэф-т Омега

MCHI:

1.15

KWEB:

1.10

Коэф-т Кальмара

MCHI:

0.38

KWEB:

0.18

Коэф-т Мартина

MCHI:

1.56

KWEB:

0.85

Индекс Язвы

MCHI:

13.54%

KWEB:

15.95%

Дневная вол-ть

MCHI:

34.66%

KWEB:

42.11%

Макс. просадка

MCHI:

-62.84%

KWEB:

-80.92%

Текущая просадка

MCHI:

-38.76%

KWEB:

-62.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCHI показывает доходность 16.45%, а KWEB немного выше – 17.27%. За последние 10 лет акции MCHI превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 0.73% против -0.03% соответственно.

MCHI

С начала года

16.45%

1 месяц

8.77%

6 месяцев

17.45%

1 год

20.74%

5 лет

-0.04%

10 лет

0.73%

KWEB

С начала года

17.27%

1 месяц

10.22%

6 месяцев

18.11%

1 год

13.21%

5 лет

-5.19%

10 лет

-0.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MCHI и KWEB

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KWEB в 0.76%.

KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
MCHI
iShares MSCI China ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCHI и KWEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCHI c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и KWEB

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности KWEB в 2.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCHI
iShares MSCI China ETF		1.98%2.31%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		2.99%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%

Просадки

Сравнение просадок MCHI и KWEB

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.84%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и KWEB

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 7.35%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...