PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCHI с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с KWEB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCHI (iShares MSCI China ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - MCHI tracks the MSCI China Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 3.81%/yr vs 0.00%/yr for KWEB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -9.27%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -19.30%.

MCHI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
-14.30%
С начала года
-9.27%
1 год
-2.38%
3 года*
8.00%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
3.81%

KWEB

1 день
1.78%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
-24.46%
С начала года
-19.30%
1 год
-17.48%
3 года*
1.80%
5 лет*
-11.84%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-9.27%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-19.30%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Correlation

The correlation between MCHI and KWEB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.86

The correlation between MCHI and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHI и KWEB

Секторы
MCHI
KWEB

Потребительский циклический сектор

24.9%
34.3%

Финансовые услуги

18.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

18.1%
27.0%

Технологии

12.1%
19.5%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Промышленность

5.3%
4.2%

Здравоохранение

5.1%
5.9%

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.6%
3.9%

Потребительский циклический сектор

MCHI
24.9%
KWEB
34.3%

Финансовые услуги

MCHI
18.8%
KWEB
1.9%

Коммуникационные услуги

MCHI
18.1%
KWEB
27.0%

Технологии

MCHI
12.1%
KWEB
19.5%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
KWEB

-

Промышленность

MCHI
5.3%
KWEB
4.2%

Здравоохранение

MCHI
5.1%
KWEB
5.9%

Энергетика

MCHI
3.7%
KWEB

-

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.0%
KWEB
3.0%

Коммунальные услуги

MCHI
1.8%
KWEB

-

Недвижимость

MCHI
1.6%
KWEB
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYAMCHI с VOO
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINNKWEB с GXC

Доходность на риск

MCHI vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 88
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHIKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.64

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
-0.80

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.91

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.42

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

-0.84

+0.61

MCHI vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и KWEB

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-80.92%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.22%

-41.62%

+18.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-41.62%

+15.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-68.04%

+14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-80.92%

+17.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.13%

-68.22%

+30.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.63%

-35.54%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

20.90%

-10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и KWEB

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 5.77%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

8.46%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

20.13%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

27.46%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.70%

47.59%

-16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

40.01%

-12.68%

Сравнение комиссий MCHI и KWEB

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и KWEB

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности KWEB в 7.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.02%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MCHI and KWEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KWEB has higher volatility (8.46%) compared to MCHI (5.77%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs KWEB's -80.92%.

On 10-year performance, MCHI leads with 3.81% vs 0.00% for KWEB. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 3.81% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 2.02% for MCHI.

MCHI tracks MSCI China Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.70% for KWEB.

MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор