PortfoliosLab logo
Сравнение MCHI с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MCHI и KWEB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MCHI и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.87%
47.67%
MCHI
KWEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCHI:

0.88

KWEB:

0.50

Коэф-т Сортино

MCHI:

1.42

KWEB:

1.02

Коэф-т Омега

MCHI:

1.19

KWEB:

1.13

Коэф-т Кальмара

MCHI:

0.55

KWEB:

0.29

Коэф-т Мартина

MCHI:

2.28

KWEB:

1.35

Индекс Язвы

MCHI:

13.37%

KWEB:

15.66%

Дневная вол-ть

MCHI:

34.81%

KWEB:

42.50%

Макс. просадка

MCHI:

-62.84%

KWEB:

-80.92%

Текущая просадка

MCHI:

-41.74%

KWEB:

-65.10%

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции MCHI превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: -0.30% против -0.46% соответственно.


MCHI

С начала года

10.78%

1 месяц

-5.62%

6 месяцев

6.12%

1 год

27.88%

5 лет

-0.82%

10 лет

-0.30%

KWEB

С начала года

9.47%

1 месяц

-9.47%

6 месяцев

3.11%

1 год

18.20%

5 лет

-5.37%

10 лет

-0.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MCHI и KWEB

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KWEB в 0.76%.


График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KWEB: 0.76%
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MCHI: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCHI и KWEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

KWEB
Ранг риск-скорректированной доходности KWEB, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KWEB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCHI c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCHI, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MCHI: 0.88
KWEB: 0.50
Коэффициент Сортино MCHI, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MCHI: 1.42
KWEB: 1.02
Коэффициент Омега MCHI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCHI: 1.19
KWEB: 1.13
Коэффициент Кальмара MCHI, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MCHI: 0.55
KWEB: 0.29
Коэффициент Мартина MCHI, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MCHI: 2.28
KWEB: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
0.50
MCHI
KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и KWEB

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности KWEB в 3.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.08%2.31%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
3.20%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%

Просадки

Сравнение просадок MCHI и KWEB

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.84%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.74%
-65.10%
MCHI
KWEB

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и KWEB

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 14.44%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
15.98%
MCHI
KWEB