PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с KWEB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - MCHI tracks the MSCI China Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 4.23%/yr vs -0.65%/yr for KWEB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -13.82%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -28.63%. За последние 10 лет акции MCHI превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 4.23% против -0.65% соответственно.

MCHI

1 день
-0.73%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-13.82%
6 месяцев
-14.58%
1 год
-5.70%
3 года*
7.90%
5 лет*
-7.25%
10 лет*
4.23%

KWEB

1 день
-0.78%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-28.63%
6 месяцев
-29.59%
1 год
-25.64%
3 года*
0.45%
5 лет*
-16.26%
10 лет*
-0.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-13.82%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-28.63%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Correlation

The correlation between MCHI and KWEB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.86

The correlation between MCHI and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHI и KWEB

Секторы
MCHI
KWEB

Потребительский циклический сектор

24.9%
36.0%

Финансовые услуги

18.8%
2.0%

Коммуникационные услуги

18.1%
28.4%

Технологии

12.1%
17.5%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Промышленность

5.3%
3.3%

Здравоохранение

5.1%
6.0%

Энергетика

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.7%

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.6%
3.9%

Потребительский циклический сектор

MCHI
24.9%
KWEB
36.0%

Финансовые услуги

MCHI
18.8%
KWEB
2.0%

Коммуникационные услуги

MCHI
18.1%
KWEB
28.4%

Технологии

MCHI
12.1%
KWEB
17.5%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
KWEB

-

Промышленность

MCHI
5.3%
KWEB
3.3%

Здравоохранение

MCHI
5.1%
KWEB
6.0%

Энергетика

MCHI
3.7%
KWEB

-

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.0%
KWEB
2.7%

Коммунальные услуги

MCHI
1.8%
KWEB

-

Недвижимость

MCHI
1.6%
KWEB
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYAMCHI с VOO
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINNKWEB с GXC

Доходность на риск

MCHI vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 66
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHIKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
-0.95

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
-1.34

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.85

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.64

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

-1.36

+0.75

MCHI vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и KWEB

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-80.92%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.77%

-39.96%

+18.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-39.96%

+14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-72.17%

+15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-80.92%

+17.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.23%

-71.89%

+30.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-35.38%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

18.86%

-9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и KWEB

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 6.14%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

8.05%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

20.44%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

27.15%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.74%

47.69%

-16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

40.00%

-12.65%

Сравнение комиссий MCHI и KWEB

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и KWEB

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности KWEB в 8.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		8.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.13%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MCHI and KWEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KWEB has higher volatility (8.05%) compared to MCHI (6.14%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs KWEB's -80.92%.

On 10-year performance, MCHI leads with 4.23% vs -0.65% for KWEB. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 4.23% return vs -0.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 2.13% for MCHI.

MCHI tracks MSCI China Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.70% for KWEB.

MCHI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор