PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCHI с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с FLCH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MCHI (iShares MSCI China ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - MCHI tracks the MSCI China Index while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHI returned -2.56%/yr vs -1.91%/yr for FLCH. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCHI показывает доходность -6.14%, а FLCH немного выше – -6.03%.

MCHI

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
6 месяцев
-6.51%
С начала года
-6.14%
1 год
-1.36%
3 года*
8.03%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
4.05%
Всё время*
2.51%

FLCH

1 день
-0.05%
1 месяц
6.52%
6 месяцев
-6.64%
С начала года
-6.03%
1 год
-0.62%
3 года*
8.50%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
—
Всё время*
0.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLCH

Franklin FTSE China ETF
$1.44M$3.92M$3.21M

MCHI

iShares MSCI China ETF
$141.13M$141.11M$171.49M

Сравнение доходности по годам MCHI и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-6.14%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%2.39%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.03%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%1.51%

Correlation

The correlation between MCHI and FLCH is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.98

The correlation between MCHI and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHI и FLCH

Секторы
MCHI
FLCH

Потребительский циклический сектор

22.4%
23.3%

Коммуникационные услуги

19.3%
16.8%

Финансовые услуги

19.2%
19.5%

Технологии

13.9%
9.9%

Промышленность

5.4%
8.0%

Здравоохранение

5.3%
5.9%

Сырьевые материалы

5.1%
5.4%

Энергетика

3.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.5%

Коммунальные услуги

1.6%
2.0%

Недвижимость

1.5%
1.6%

Потребительский циклический сектор

MCHI
22.4%
FLCH
23.3%

Коммуникационные услуги

MCHI
19.3%
FLCH
16.8%

Финансовые услуги

MCHI
19.2%
FLCH
19.5%

Технологии

MCHI
13.9%
FLCH
9.9%

Промышленность

MCHI
5.4%
FLCH
8.0%

Здравоохранение

MCHI
5.3%
FLCH
5.9%

Сырьевые материалы

MCHI
5.1%
FLCH
5.4%

Энергетика

MCHI
3.4%
FLCH
3.4%

Потребительский защитный сектор

MCHI
2.9%
FLCH
3.5%

Коммунальные услуги

MCHI
1.6%
FLCH
2.0%

Недвижимость

MCHI
1.5%
FLCH
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с CNYAMCHI с VOO
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с CXSEFLCH с KWEBFLCH с CNYAFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWOFLCH с C024.DE

Доходность на риск

MCHI vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 99
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MCHI c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHIFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.03

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
0.09

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.03

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

-0.06

-0.06

MCHI vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FLCH равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и FLCH

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, примерно равная максимальной просадке FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-62.09%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.22%

-21.48%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-25.15%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.41%

-50.38%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.00%

-33.76%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.68%

-30.63%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.38%

10.34%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и FLCH

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 4.96%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.36%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

13.78%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

19.77%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.40%

29.33%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

27.76%

-0.41%

Сравнение комиссий MCHI и FLCH

MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и FLCH

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности FLCH в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.30%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		1.96%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MCHI and FLCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLCH has higher volatility (5.36%) compared to MCHI (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, FLCH leads with -1.91% vs -2.56% for MCHI. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCH has performed better with a -1.91% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

FLCH has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.96% for MCHI.

MCHI tracks MSCI China Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.19% for FLCH.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор