PortfoliosLab logo
Сравнение MCHI с FLCH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MCHI и FLCH составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MCHI и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.44%
-6.70%
MCHI
FLCH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCHI:

0.93

FLCH:

0.93

Коэф-т Сортино

MCHI:

1.48

FLCH:

1.48

Коэф-т Омега

MCHI:

1.20

FLCH:

1.20

Коэф-т Кальмара

MCHI:

0.58

FLCH:

0.58

Коэф-т Мартина

MCHI:

2.42

FLCH:

2.36

Индекс Язвы

MCHI:

13.35%

FLCH:

13.53%

Дневная вол-ть

MCHI:

34.84%

FLCH:

34.27%

Макс. просадка

MCHI:

-62.84%

FLCH:

-62.09%

Текущая просадка

MCHI:

-41.67%

FLCH:

-41.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCHI показывает доходность 10.90%, а FLCH немного выше – 10.92%.


MCHI

С начала года

10.90%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

6.52%

1 год

28.68%

5 лет

-0.79%

10 лет

-0.29%

FLCH

С начала года

10.92%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

6.44%

1 год

28.72%

5 лет

-0.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MCHI и FLCH

MCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.


График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MCHI: 0.59%
График комиссии FLCH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCH: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCHI и FLCH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

FLCH
Ранг риск-скорректированной доходности FLCH, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCHI c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCHI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MCHI: 0.93
FLCH: 0.93
Коэффициент Сортино MCHI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MCHI: 1.48
FLCH: 1.48
Коэффициент Омега MCHI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MCHI: 1.20
FLCH: 1.20
Коэффициент Кальмара MCHI, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MCHI: 0.58
FLCH: 0.58
Коэффициент Мартина MCHI, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MCHI: 2.42
FLCH: 2.36

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCH равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.401.60NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.93
MCHI
FLCH

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и FLCH

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FLCH в 2.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.08%2.31%3.49%2.15%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%
FLCH
Franklin FTSE China ETF
2.59%2.88%3.46%2.69%1.49%0.91%1.98%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCHI и FLCH

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.84%, примерно равная максимальной просадке FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и FLCH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.67%
-41.02%
MCHI
FLCH

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и FLCH

iShares MSCI China ETF (MCHI) и Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеют волатильность 14.44% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
14.23%
MCHI
FLCH