PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCHI с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MCHI и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCHI и CNYA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF
-6.78%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
CNYA
iShares MSCI China A ETF
-0.93%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью -0.93%.


MCHI

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-14.44%
1 год
4.94%
3 года*
6.44%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
4.62%

CNYA

1 день
0.23%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.32%
1 год
25.22%
3 года*
4.59%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China ETF

iShares MSCI China A ETF

Сравнение комиссий MCHI и CNYA

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.


Доходность на риск

MCHI vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1717
Ранг коэф-та Мартина

CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MCHICNYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.34

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.84

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.15

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

9.28

-8.49

MCHI vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа CNYA равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MCHICNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.34

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.06

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.23

-0.14

Корреляция

Корреляция между MCHI и CNYA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и CNYA

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности CNYA в 1.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.27%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
CNYA
iShares MSCI China A ETF
1.93%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCHI и CNYA

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и CNYA.


Загрузка...

Показатели просадок


MCHICNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-49.49%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-11.47%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.18%

-45.11%

-12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.43%

-21.52%

-14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.40%

-20.77%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

2.67%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и CNYA

iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MCHICNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.99%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

11.62%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

18.85%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

23.71%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

23.60%

+3.79%