PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с CNYA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds from iShares - MCHI tracks the MSCI China Index while CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MCHI returned -5.76%/yr vs -1.13%/yr for CNYA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 8.91%.

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%

CNYA

1 день
-0.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.45%
1 год
36.38%
3 года*
11.15%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и CNYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.91%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%

Correlation

The correlation between MCHI and CNYA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.72

The correlation between MCHI and CNYA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHI и CNYA

Секторы
MCHI
CNYA

Потребительский циклический сектор

26.4%
5.7%

Финансовые услуги

19.1%
17.0%

Коммуникационные услуги

18.8%
0.6%

Технологии

9.6%
30.0%

Сырьевые материалы

5.5%
10.6%

Здравоохранение

5.4%
3.8%

Промышленность

5.0%
18.3%

Энергетика

3.7%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.7%

Коммунальные услуги

1.7%
3.2%

Недвижимость

1.5%
0.7%

Потребительский циклический сектор

MCHI
26.4%
CNYA
5.7%

Финансовые услуги

MCHI
19.1%
CNYA
17.0%

Коммуникационные услуги

MCHI
18.8%
CNYA
0.6%

Технологии

MCHI
9.6%
CNYA
30.0%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
CNYA
10.6%

Здравоохранение

MCHI
5.4%
CNYA
3.8%

Промышленность

MCHI
5.0%
CNYA
18.3%

Энергетика

MCHI
3.7%
CNYA
3.2%

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.2%
CNYA
6.7%

Коммунальные услуги

MCHI
1.7%
CNYA
3.2%

Недвижимость

MCHI
1.5%
CNYA
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с VOO
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXCCNYA с CHIQ

Доходность на риск

MCHI vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCHICNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.11

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
2.92

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

4.81

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

14.19

-13.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCHI vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа CNYA равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCHICNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.11

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.05

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.27

-0.18

Просадки

Сравнение просадок MCHI и CNYA

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHICNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-49.49%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-7.59%

-9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-33.35%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-44.70%

-12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.74%

-13.73%

-23.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.53%

-20.68%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

2.57%

+5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и CNYA

iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHICNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.44%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

12.23%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

17.31%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.71%

23.80%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

23.55%

+3.84%

Сравнение комиссий MCHI и CNYA

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и CNYA

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности CNYA в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.76%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and CNYA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (7.27%) compared to CNYA (6.44%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs CNYA's -49.49%.

On 5-year performance, CNYA leads with -1.13% vs -5.76% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNYA has performed better with a -1.13% return vs -5.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

MCHI has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.76% for CNYA.

MCHI tracks MSCI China Index, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.60% for CNYA.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор