PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCHI с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с CQQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MCHI (iShares MSCI China ETF) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both China Equities funds - MCHI tracks the MSCI China Index while CQQQ tracks the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 4.05%/yr vs 4.49%/yr for CQQQ. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. MCHI charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям CQQQ по среднегодовой доходности: 4.05% против 4.49% соответственно.

MCHI

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
6 месяцев
-6.51%
С начала года
-6.14%
1 год
-1.36%
3 года*
8.03%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
4.05%
Всё время*
2.51%

CQQQ

1 день
0.64%
1 месяц
-4.45%
6 месяцев
-0.91%
С начала года
0.04%
1 год
12.43%
3 года*
7.75%
5 лет*
-5.33%
10 лет*
4.49%
Всё время*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CQQQ

Invesco China Technology ETF
$54.25M$63.74M$76.36M

MCHI

iShares MSCI China ETF
$141.13M$141.11M$171.49M

Сравнение доходности по годам MCHI и CQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-6.14%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		0.04%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%

Correlation

The correlation between MCHI and CQQQ is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.86

The correlation between MCHI and CQQQ shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCHI и CQQQ

Секторы
MCHI
CQQQ

Потребительский циклический сектор

22.4%
16.5%

Коммуникационные услуги

19.3%
24.7%

Финансовые услуги

19.2%
0.5%

Технологии

13.9%
57.0%

Промышленность

5.4%
1.2%

Здравоохранение

5.3%

-

Сырьевые материалы

5.1%
0.1%

Энергетика

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Недвижимость

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

MCHI
22.4%
CQQQ
16.5%

Коммуникационные услуги

MCHI
19.3%
CQQQ
24.7%

Финансовые услуги

MCHI
19.2%
CQQQ
0.5%

Технологии

MCHI
13.9%
CQQQ
57.0%

Промышленность

MCHI
5.4%
CQQQ
1.2%

Здравоохранение

MCHI
5.3%
CQQQ

-

Сырьевые материалы

MCHI
5.1%
CQQQ
0.1%

Энергетика

MCHI
3.4%
CQQQ

-

Потребительский защитный сектор

MCHI
2.9%
CQQQ

-

Коммунальные услуги

MCHI
1.6%
CQQQ

-

Недвижимость

MCHI
1.5%
CQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYAMCHI с VOO
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEBCQQQ с GXC

Доходность на риск

MCHI vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 99
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MCHI c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHICQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.38

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
0.77

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.51

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

1.10

-1.22

MCHI vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и CQQQ

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHICQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-73.99%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.22%

-24.41%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-33.64%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.41%

-62.09%

+10.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-73.99%

+11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.00%

-50.38%

+14.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.68%

-28.50%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.38%

11.37%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и CQQQ

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 4.96%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHICQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

11.43%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

24.84%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

32.54%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.40%

38.19%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

33.57%

-6.22%

Сравнение комиссий MCHI и CQQQ

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и CQQQ

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности CQQQ в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.16%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
MCHI
iShares MSCI China ETF		1.96%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

MCHI and CQQQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (11.43%) compared to MCHI (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs CQQQ's -73.99%.

On 10-year performance, CQQQ leads with 4.49% vs 4.05% for MCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CQQQ has performed better with a 4.49% return vs 4.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

CQQQ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.96% for MCHI.

MCHI tracks MSCI China Index, while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for MCHI and 0.70% for CQQQ.

CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор