PortfoliosLab logo
Сравнение MCHI с CQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MCHI и CQQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MCHI и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.86%
57.83%
MCHI
CQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCHI:

0.88

CQQQ:

0.72

Коэф-т Сортино

MCHI:

1.42

CQQQ:

1.33

Коэф-т Омега

MCHI:

1.19

CQQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

MCHI:

0.55

CQQQ:

0.43

Коэф-т Мартина

MCHI:

2.28

CQQQ:

2.10

Индекс Язвы

MCHI:

13.37%

CQQQ:

14.54%

Дневная вол-ть

MCHI:

34.81%

CQQQ:

42.24%

Макс. просадка

MCHI:

-62.84%

CQQQ:

-73.99%

Текущая просадка

MCHI:

-41.74%

CQQQ:

-61.25%

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям CQQQ по среднегодовой доходности: -0.30% против -0.07% соответственно.


MCHI

С начала года

10.78%

1 месяц

-5.62%

6 месяцев

6.12%

1 год

27.88%

5 лет

-0.82%

10 лет

-0.30%

CQQQ

С начала года

5.43%

1 месяц

-8.22%

6 месяцев

2.07%

1 год

27.05%

5 лет

-3.76%

10 лет

-0.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MCHI и CQQQ

MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.


График комиссии CQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CQQQ: 0.70%
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MCHI: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCHI и CQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCHI c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCHI, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MCHI: 0.88
CQQQ: 0.72
Коэффициент Сортино MCHI, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MCHI: 1.42
CQQQ: 1.33
Коэффициент Омега MCHI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MCHI: 1.19
CQQQ: 1.16
Коэффициент Кальмара MCHI, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MCHI: 0.55
CQQQ: 0.43
Коэффициент Мартина MCHI, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MCHI: 2.28
CQQQ: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CQQQ равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
0.72
MCHI
CQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и CQQQ

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности CQQQ в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.08%2.31%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%
CQQQ
Invesco China Technology ETF
0.27%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%

Просадки

Сравнение просадок MCHI и CQQQ

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.84%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и CQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.74%
-61.25%
MCHI
CQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и CQQQ

Текущая волатильность для iShares MSCI China ETF (MCHI) составляет 14.44%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что MCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
16.88%
MCHI
CQQQ