PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHI с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCHI с GXC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MCHI (iShares MSCI China ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - MCHI tracks the MSCI China Index while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MCHI returned 4.23%/yr vs 4.96%/yr for GXC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MCHI и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -13.82%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: 4.23% против 4.96% соответственно.

MCHI

1 день
-0.73%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-13.82%
6 месяцев
-14.58%
1 год
-5.70%
3 года*
7.90%
5 лет*
-7.25%
10 лет*
4.23%

GXC

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-10.67%
1 год
1.33%
3 года*
9.22%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHI и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF		-13.82%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
GXC
SPDR S&P China ETF		-9.30%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Correlation

The correlation between MCHI and GXC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.98

The correlation between MCHI and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCHI и GXC

Секторы
MCHI
GXC

Потребительский циклический сектор

24.9%
21.9%

Финансовые услуги

18.8%
17.1%

Коммуникационные услуги

18.1%
13.9%

Технологии

12.1%
13.8%

Сырьевые материалы

5.5%
6.7%

Промышленность

5.3%
9.5%

Здравоохранение

5.1%
6.3%

Энергетика

3.7%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.5%

Коммунальные услуги

1.8%
1.9%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Потребительский циклический сектор

MCHI
24.9%
GXC
21.9%

Финансовые услуги

MCHI
18.8%
GXC
17.1%

Коммуникационные услуги

MCHI
18.1%
GXC
13.9%

Технологии

MCHI
12.1%
GXC
13.8%

Сырьевые материалы

MCHI
5.5%
GXC
6.7%

Промышленность

MCHI
5.3%
GXC
9.5%

Здравоохранение

MCHI
5.1%
GXC
6.3%

Энергетика

MCHI
3.7%
GXC
3.3%

Потребительский защитный сектор

MCHI
3.0%
GXC
3.5%

Коммунальные услуги

MCHI
1.8%
GXC
1.9%

Недвижимость

MCHI
1.6%
GXC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYAMCHI с VOO
Часто сравнивают с GXC:
GXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYAGXC с VOO

Доходность на риск

MCHI vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 66
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHIGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.07

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
0.23

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.03

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.08

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

0.19

-0.80

MCHI vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHI и GXC

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHIGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-71.96%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.77%

-16.57%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-25.54%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

-53.99%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-60.23%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.23%

-35.90%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-28.83%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

6.92%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и GXC

iShares MSCI China ETF (MCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC) имеют волатильность 6.14% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHIGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.02%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

14.08%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

19.09%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.74%

29.02%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

26.05%

+1.30%

Сравнение комиссий MCHI и GXC

И MCHI, и GXC имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и GXC

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности GXC в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.28%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.13%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MCHI and GXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MCHI has higher volatility (6.14%) compared to GXC (6.02%). In terms of maximum drawdown, MCHI dropped -62.95% vs GXC's -71.96%.

On 10-year performance, GXC leads with 4.96% vs 4.23% for MCHI. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GXC has performed better with a 4.96% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI and GXC have the same expense ratio: 0.59% per year.

GXC has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 2.13% for MCHI.

MCHI tracks MSCI China Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHI и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор