Сравнение MCHI с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC).
MCHI и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCHI или GXC.
Корреляция
Корреляция между MCHI и GXC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и GXC
Основные характеристики
MCHI:
0.88
GXC:
0.76
MCHI:
1.42
GXC:
1.28
MCHI:
1.19
GXC:
1.18
MCHI:
0.55
GXC:
0.48
MCHI:
2.28
GXC:
1.86
MCHI:
13.37%
GXC:
13.95%
MCHI:
34.81%
GXC:
34.08%
MCHI:
-62.84%
GXC:
-72.16%
MCHI:
-41.74%
GXC:
-41.64%
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: -0.30% против 0.20% соответственно.
MCHI
10.78%
-5.62%
6.12%
27.88%
-0.82%
-0.30%
GXC
8.00%
-5.74%
4.07%
23.69%
-0.67%
0.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и GXC
И MCHI, и GXC имеют комиссию равную 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MCHI и GXC
MCHI
GXC
Сравнение MCHI c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и GXC
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности GXC в 2.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.08% | 2.31% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.60% | 2.80% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и GXC
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.84%, что меньше максимальной просадки GXC в -72.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и GXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и GXC
iShares MSCI China ETF (MCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC) имеют волатильность 14.44% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.