Сравнение MCHI с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC).
MCHI и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCHI или GXC.
Основные характеристики
| MCHI | GXC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.77% | 1.13% |
| Дох-ть за 1 год | -8.89% | -9.53% |
| Дох-ть за 3 года | -18.40% | -17.47% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.33% | -5.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.36% | 1.80% |
| Коэф-т Шарпа | -0.37 | -0.42 |
| Дневная вол-ть | 24.98% | 23.24% |
| Макс. просадка | -62.84% | -72.16% |
| Current Drawdown | -54.10% | -52.32% |
Корреляция
Корреляция между MCHI и GXC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и GXC
С начала года, MCHI показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: 1.36% против 1.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и GXC
И MCHI, и GXC имеют комиссию равную 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MCHI c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и GXC
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности GXC в 3.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 3.40% | 3.49% | 2.14% | 1.03% | 1.03% | 1.44% | 1.58% | 1.54% | 1.64% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
GXC SPDR S&P China ETF | 3.66% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% | 2.11% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и GXC
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.84%, что меньше максимальной просадки GXC в -72.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и GXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и GXC
iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.