PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MCHI с GXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MCHI и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China ETF (MCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCHI и GXC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHI
iShares MSCI China ETF
-6.78%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%
GXC
SPDR S&P China ETF
-4.21%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Доходность по периодам

С начала года, MCHI показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: 4.62% против 5.15% соответственно.


MCHI

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-14.44%
1 год
4.94%
3 года*
6.44%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
4.62%

GXC

1 день
-0.42%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-10.98%
1 год
10.37%
3 года*
7.19%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China ETF

SPDR S&P China ETF

Сравнение комиссий MCHI и GXC

И MCHI, и GXC имеют комиссию равную 0.59%.


Доходность на риск

MCHI vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1717
Ранг коэф-та Мартина

GXC
Ранг доходности на риск GXC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHI c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MCHIGXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.46

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

0.76

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.64

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

2.01

-1.22

MCHI vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHI на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHI и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MCHIGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.46

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.16

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.16

-0.07

Корреляция

Корреляция между MCHI и GXC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHI и GXC

Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности GXC в 2.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.27%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
GXC
SPDR S&P China ETF
2.51%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Просадки

Сравнение просадок MCHI и GXC

Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и GXC.


Загрузка...

Показатели просадок


MCHIGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-71.96%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-16.11%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.18%

-54.30%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.95%

-60.23%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.43%

-32.31%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.40%

-28.81%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

5.26%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHI и GXC

iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MCHIGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

6.07%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

13.70%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

22.60%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

28.92%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

26.08%

+1.31%