Сравнение MCHI с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC).
MCHI и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и GXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHI и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -7.04% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
GXC SPDR S&P China ETF | -4.75% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции MCHI уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: 4.71% против 5.17% соответственно.
MCHI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -15.63%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- 4.71%
GXC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -12.39%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- 5.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и GXC
И MCHI, и GXC имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
MCHI vs. GXC — Ранг доходности на риск
MCHI
GXC
Сравнение MCHI c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHI | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.46 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.61 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 1.86 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHI | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.46 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.16 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.20 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.16 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MCHI и GXC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и GXC
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности GXC в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.28% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.52% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и GXC
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и GXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHI | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -71.96% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -15.32% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.18% | -54.30% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | -60.23% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -32.69% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -28.81% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 5.25% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и GXC
iShares MSCI China ETF (MCHI) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что MCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHI | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.08% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 13.69% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 22.60% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 28.91% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.38% | 26.07% | +1.31% |