Сравнение MCHI с FXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).
MCHI и FXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MCHI и FXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCHI и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MCHI показывает доходность -6.78%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции MCHI превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 4.62% против 3.03% соответственно.
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCHI и FXI
MCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.
Доходность на риск
MCHI vs. FXI — Ранг доходности на риск
MCHI
FXI
Сравнение MCHI c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHI | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.08 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.28 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.10 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 0.29 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHI | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.08 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.11 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.11 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.17 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MCHI и FXI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHI и FXI
Дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности FXI в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок MCHI и FXI
Максимальная просадка MCHI за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHI и FXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCHI | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -72.68% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -16.74% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.18% | -55.14% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.95% | -60.81% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.43% | -26.87% | -9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.40% | -31.27% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 5.89% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHI и FXI
iShares MSCI China ETF (MCHI) и iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеют волатильность 6.82% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCHI | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.74% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 14.71% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 24.29% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 31.64% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 27.70% | -0.31% |